Сравнение POBAX с AAAAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative (POBAX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX).
POBAX управляется Pacific Funds Series Trust. Фонд был запущен 30 дек. 2003 г.. AAAAX управляется DWS. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности POBAX и AAAAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POBAX и AAAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POBAX Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative | -1.25% | 11.53% | 8.17% | 11.33% | -16.92% | 7.64% | 12.39% | 15.64% | -5.83% | 10.46% |
AAAAX DWS RREEF Real Assets Fund - Class A | 9.77% | 12.82% | 5.24% | 2.30% | -9.91% | 23.45% | 3.71% | 21.42% | -5.36% | 14.67% |
Доходность по периодам
С начала года, POBAX показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у AAAAX с доходностью 9.77%. За последние 10 лет акции POBAX уступали акциям AAAAX по среднегодовой доходности: 5.37% против 7.40% соответственно.
POBAX
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 9.81%
- 3 года*
- 8.50%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 5.37%
AAAAX
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 9.77%
- 6 месяцев
- 11.84%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- 10.19%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- 7.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POBAX и AAAAX
POBAX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии AAAAX в 1.22%.
Доходность на риск
POBAX vs. AAAAX — Ранг доходности на риск
POBAX
AAAAX
Сравнение POBAX c AAAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative (POBAX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POBAX | AAAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.57 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 2.11 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.32 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.91 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | 10.22 | -2.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POBAX | AAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.57 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.56 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.59 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.38 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между POBAX и AAAAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POBAX и AAAAX
Дивидендная доходность POBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности AAAAX в 3.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POBAX Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative | 3.09% | 3.06% | 3.68% | 2.67% | 13.64% | 6.84% | 2.56% | 2.31% | 20.06% | 3.22% | 4.32% | 5.46% |
AAAAX DWS RREEF Real Assets Fund - Class A | 3.23% | 3.54% | 2.45% | 2.08% | 4.17% | 2.31% | 1.33% | 1.81% | 1.61% | 1.52% | 1.47% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок POBAX и AAAAX
Максимальная просадка POBAX за все время составила -29.15%, что меньше максимальной просадки AAAAX в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POBAX и AAAAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| POBAX | AAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.15% | -40.47% | +11.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.26% | -9.55% | +3.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.33% | -22.62% | +0.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.33% | -29.41% | +7.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.75% | -3.53% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -6.89% | +3.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 1.79% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности POBAX и AAAAX
Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative (POBAX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) имеют волатильность 3.17% и 3.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POBAX | AAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 3.27% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.82% | 7.26% | -2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.30% | 11.62% | -3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.38% | 12.19% | -0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.86% | 12.66% | -2.80% |