Сравнение POAAX с AAAAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative (POAAX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX).
POAAX управляется Pacific Funds Series Trust. Фонд был запущен 30 дек. 2003 г.. AAAAX управляется DWS. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности POAAX и AAAAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POAAX и AAAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POAAX Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative | -0.68% | 9.54% | 6.07% | 9.40% | -15.03% | 3.96% | 10.82% | 12.14% | -4.18% | 7.80% |
AAAAX DWS RREEF Real Assets Fund - Class A | 9.77% | 12.82% | 5.24% | 2.30% | -9.91% | 23.45% | 3.71% | 21.42% | -5.36% | 14.67% |
Доходность по периодам
С начала года, POAAX показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у AAAAX с доходностью 9.77%. За последние 10 лет акции POAAX уступали акциям AAAAX по среднегодовой доходности: 3.87% против 7.40% соответственно.
POAAX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 7.70%
- 3 года*
- 6.95%
- 5 лет*
- 2.13%
- 10 лет*
- 3.87%
AAAAX
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 9.77%
- 6 месяцев
- 11.84%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- 10.19%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- 7.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POAAX и AAAAX
POAAX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии AAAAX в 1.22%.
Доходность на риск
POAAX vs. AAAAX — Ранг доходности на риск
POAAX
AAAAX
Сравнение POAAX c AAAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative (POAAX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POAAX | AAAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.57 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 2.11 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.32 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.91 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.84 | 10.22 | -2.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POAAX | AAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.57 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.56 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.59 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.38 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между POAAX и AAAAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POAAX и AAAAX
Дивидендная доходность POAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности AAAAX в 3.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POAAX Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative | 3.86% | 3.84% | 4.24% | 3.39% | 6.99% | 4.14% | 2.89% | 2.04% | 12.02% | 2.18% | 1.28% | 3.64% |
AAAAX DWS RREEF Real Assets Fund - Class A | 3.23% | 3.54% | 2.45% | 2.08% | 4.17% | 2.31% | 1.33% | 1.81% | 1.61% | 1.52% | 1.47% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок POAAX и AAAAX
Максимальная просадка POAAX за все время составила -20.48%, что меньше максимальной просадки AAAAX в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POAAX и AAAAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| POAAX | AAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.48% | -40.47% | +19.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.23% | -9.55% | +5.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.48% | -22.62% | +2.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.48% | -29.41% | +8.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.74% | -3.53% | +0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.82% | -6.89% | +4.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 1.79% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности POAAX и AAAAX
Текущая волатильность для Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative (POAAX) составляет 2.43%, в то время как у DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что POAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POAAX | AAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.43% | 3.27% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.46% | 7.26% | -3.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.79% | 11.62% | -5.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.35% | 12.19% | -4.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.43% | 12.66% | -6.23% |