Сравнение PNSAX с PEQSX

С начала года, PNSAX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у PEQSX с доходностью 0.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PNSAX имеют среднегодовую доходность 13.98%, а акции PEQSX немного отстают с 13.46%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PNSAX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии PEQSX в 0.54%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX) и Putnam Large Cap Value Fund Class R6 (PEQSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PNSAX на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PEQSX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNSAX и PEQSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PNSAX и PEQSX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность PNSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности PEQSX в 5.30%

Максимальная просадка PNSAX за все время составила -69.47%, что больше максимальной просадки PEQSX в -36.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNSAX и PEQSX.

Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX) имеет более высокую волатильность в 10.40% по сравнению с Putnam Large Cap Value Fund Class R6 (PEQSX) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что PNSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEQSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.