Сравнение PNRAX с VSTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Research Fund (PNRAX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX).
PNRAX управляется Putnam. Фонд был запущен 2 окт. 1995 г.. VSTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности PNRAX и VSTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PNRAX и VSTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNRAX Putnam Research Fund | -3.29% | 18.11% | 26.21% | 28.83% | -17.45% | 24.32% | 20.01% | 32.83% | -4.81% | 22.03% |
VSTSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares | -3.97% | 17.16% | 23.27% | 26.54% | -19.49% | 25.75% | 21.02% | 30.81% | -5.15% | 20.21% |
Доходность по периодам
С начала года, PNRAX показывает доходность -3.29%, что значительно выше, чем у VSTSX с доходностью -3.97%.
PNRAX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- 20.82%
- 3 года*
- 20.08%
- 5 лет*
- 12.29%
- 10 лет*
- 14.63%
VSTSX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -1.95%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PNRAX и VSTSX
PNRAX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии VSTSX в 0.01%.
Доходность на риск
PNRAX vs. VSTSX — Ранг доходности на риск
PNRAX
VSTSX
Сравнение PNRAX c VSTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Research Fund (PNRAX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PNRAX | VSTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.98 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.50 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.51 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | 7.25 | +1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PNRAX | VSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.98 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.61 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.72 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между PNRAX и VSTSX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNRAX и VSTSX
Дивидендная доходность PNRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%, что больше доходности VSTSX в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNRAX Putnam Research Fund | 11.88% | 11.49% | 7.57% | 0.28% | 9.46% | 7.67% | 2.02% | 7.24% | 15.09% | 1.57% | 1.06% | 1.19% |
VSTSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares | 1.19% | 1.13% | 1.27% | 1.43% | 1.67% | 1.23% | 1.44% | 1.79% | 2.07% | 1.74% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PNRAX и VSTSX
Максимальная просадка PNRAX за все время составила -57.49%, что больше максимальной просадки VSTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNRAX и VSTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PNRAX | VSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.49% | -34.97% | -22.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -12.41% | +0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.37% | -25.35% | +0.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.47% | -6.21% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.11% | -4.97% | -7.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.59% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PNRAX и VSTSX
Putnam Research Fund (PNRAX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) имеют волатильность 5.44% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PNRAX | VSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 5.49% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | 9.79% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.57% | 18.61% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.09% | 17.37% | -0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.95% | 18.86% | -0.91% |