Сравнение PNRAX с DFIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Research Fund (PNRAX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).
PNRAX управляется Putnam. Фонд был запущен 2 окт. 1995 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности PNRAX и DFIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PNRAX и DFIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNRAX Putnam Research Fund | -3.29% | 18.11% | 26.21% | 28.83% | -17.45% | 24.32% | 20.01% | 32.83% | -4.81% | 23.19% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 2.80% | 36.18% | 3.99% | 17.50% | -13.51% | 13.85% | 7.73% | 21.70% | -17.41% | 28.04% |
Доходность по периодам
С начала года, PNRAX показывает доходность -3.29%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции PNRAX превзошли акции DFIEX по среднегодовой доходности: 14.63% против 9.64% соответственно.
PNRAX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- 20.82%
- 3 года*
- 20.08%
- 5 лет*
- 12.29%
- 10 лет*
- 14.63%
DFIEX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- 30.46%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PNRAX и DFIEX
PNRAX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.
Доходность на риск
PNRAX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск
PNRAX
DFIEX
Сравнение PNRAX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Research Fund (PNRAX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PNRAX | DFIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.95 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 2.55 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.39 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 2.57 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | 10.07 | -1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PNRAX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.95 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.60 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.59 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.35 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между PNRAX и DFIEX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNRAX и DFIEX
Дивидендная доходность PNRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%, что больше доходности DFIEX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNRAX Putnam Research Fund | 11.88% | 11.49% | 7.57% | 0.28% | 9.46% | 7.67% | 2.02% | 7.24% | 15.09% | 1.57% | 1.06% | 1.19% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 3.14% | 3.22% | 3.42% | 3.36% | 2.88% | 2.98% | 1.77% | 2.90% | 2.95% | 2.49% | 2.76% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок PNRAX и DFIEX
Максимальная просадка PNRAX за все время составила -57.49%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNRAX и DFIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PNRAX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.49% | -62.22% | +4.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -11.01% | -1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.37% | -28.66% | +4.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.35% | -41.04% | +7.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.47% | -7.75% | +2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.11% | -12.26% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.81% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности PNRAX и DFIEX
Текущая волатильность для Putnam Research Fund (PNRAX) составляет 5.44%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что PNRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PNRAX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 7.09% | -1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | 10.45% | -0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.57% | 15.90% | +2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.09% | 15.65% | +1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.95% | 16.35% | +1.60% |