Сравнение PNQI с GSEP
PNQI (Invesco NASDAQ Internet ETF) and GSEP (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September) are both exchange-traded funds - PNQI is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ Internet Index, while GSEP is a Options Trading fund actively managed by FT Vest. PNQI is passively managed, while GSEP is actively managed. Over the past year, PNQI returned -5.40% vs 11.66% for GSEP. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PNQI charges 0.62%/yr vs 0.85%/yr for GSEP.
Доходность
Сравнение доходности PNQI и GSEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PNQI показывает доходность -8.93%, что значительно ниже, чем у GSEP с доходностью 6.27%.
PNQI
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 4.84%
- 6 месяцев
- -6.83%
- С начала года
- -8.93%
- 1 год
- -5.40%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- -0.36%
- 10 лет*
- 11.84%
GSEP
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.73%
- 6 месяцев
- 5.35%
- С начала года
- 6.27%
- 1 год
- 11.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PNQI и GSEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PNQI Invesco NASDAQ Internet ETF | -8.93% | 15.56% | 29.44% | 12.51% |
GSEP FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September | 6.27% | 10.56% | 10.85% | 4.70% |
Correlation
The correlation between PNQI and GSEP is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2023 г. | 0.75 |
The correlation between PNQI and GSEP has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PNQI vs. GSEP — Ранг доходности на риск
PNQI
GSEP
Сравнение PNQI c GSEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ Internet ETF (PNQI) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PNQI | GSEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.39 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 2.64 | -2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 13.23 | -13.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PNQI и GSEP
Максимальная просадка PNQI за все время составила -59.70%, что больше максимальной просадки GSEP в -10.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNQI и GSEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PNQI | GSEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.70% | -10.09% | -49.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.85% | -4.44% | -20.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.56% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.93% | -0.12% | -13.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.99% | -0.72% | -12.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.22% | 0.88% | +11.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности PNQI и GSEP
Invesco NASDAQ Internet ETF (PNQI) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что PNQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PNQI | GSEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.43% | 1.19% | +6.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.96% | 4.84% | +11.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.43% | 5.99% | +13.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.00% | 7.51% | +19.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.32% | 7.51% | +17.81% |
Сравнение комиссий PNQI и GSEP
PNQI берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии GSEP в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNQI и GSEP
Ни PNQI, ни GSEP не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSEP FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PNQI Invesco NASDAQ Internet ETF | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
PNQI and GSEP have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PNQI has higher volatility (7.43%) compared to GSEP (1.19%). In terms of maximum drawdown, PNQI dropped -59.70% vs GSEP's -10.09%.
On 1-year performance, GSEP leads with 11.66% vs -5.40% for PNQI. On fees, PNQI is cheaper at 0.62% per year. On volatility, GSEP has been the lower-risk option at 1.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GSEP has performed better with a 11.66% return vs -5.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PNQI is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.85% for GSEP.
PNQI and GSEP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
PNQI is categorized as Large Cap Growth Equities, while GSEP is Options Trading. They also come from different issuers: Invesco and FT Vest. Their fees differ too: 0.62% for PNQI and 0.85% for GSEP.
GSEP currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PNQI и GSEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор