PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PNQI с BAMU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PNQI с BAMU

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PNQI (Invesco NASDAQ Internet ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - PNQI is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ Internet Index, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. PNQI is passively managed, while BAMU is actively managed. Over the past year, PNQI returned -11.61% vs 2.89% for BAMU. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. PNQI charges 0.62%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.

Доходность

Сравнение доходности PNQI и BAMU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ Internet ETF (PNQI) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PNQI показывает доходность -16.35%, что значительно ниже, чем у BAMU с доходностью 1.20%.

PNQI

1 день
0.79%
1 месяц
-6.33%
С начала года
-16.35%
6 месяцев
-17.13%
1 год
-11.61%
3 года*
13.46%
5 лет*
-2.51%
10 лет*
11.68%

BAMU

1 день
0.02%
1 месяц
0.18%
С начала года
1.20%
6 месяцев
1.27%
1 год
2.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PNQI и BAMU

2026 (YTD)202520242023
PNQI
Invesco NASDAQ Internet ETF		-16.35%15.56%29.44%19.60%
BAMU
Brookstone Ultra-Short Bond ETF		1.20%3.21%4.14%1.20%

Correlation

The correlation between PNQI and BAMU is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2023 г.

0.02

The correlation between PNQI and BAMU shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ Internet ETF

Brookstone Ultra-Short Bond ETF

Часто сравнивают с PNQI:
PNQI с QQQPNQI с FDNPNQI с OGIGPNQI с XNTKPNQI с EUFNPNQI с SMHPNQI с IYW
Часто сравнивают с BAMU:
BAMU с NUSBBAMU с BAMABAMU с BAMVBAMU с BAMBBAMU с BAMOBAMU с BAMGBAMU с PULS

Доходность на риск

PNQI vs. BAMU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PNQI
Ранг доходности на риск PNQI: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNQI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNQI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNQI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNQI: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNQI: 55
Ранг коэф-та Мартина
BAMU
Ранг доходности на риск BAMU: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMU: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMU: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMU: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PNQI c BAMU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ Internet ETF (PNQI) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PNQIBAMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.62
4.98

-5.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.75
8.77

-9.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

2.42

-1.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

24.55

-25.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.01

97.21

-98.23

PNQI vs. BAMU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PNQI на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа BAMU равного 4.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNQI и BAMU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PNQI и BAMU

Максимальная просадка PNQI за все время составила -59.70%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNQI и BAMU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PNQIBAMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.70%

-0.36%

-59.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.85%

-0.12%

-24.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.85%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.56%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.94%

0.00%

-20.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.98%

-0.02%

-12.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.46%

0.03%

+11.43%

Волатильность

Сравнение волатильности PNQI и BAMU

Invesco NASDAQ Internet ETF (PNQI) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что PNQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PNQIBAMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.10%

0.08%

+7.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.91%

0.39%

+14.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

0.58%

+18.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.90%

0.86%

+26.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.31%

0.86%

+24.45%

Сравнение комиссий PNQI и BAMU

PNQI берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNQI и BAMU

PNQI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BAMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BAMU
Brookstone Ultra-Short Bond ETF		3.05%3.20%3.97%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PNQI
Invesco NASDAQ Internet ETF		0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%

Часто задаваемые вопросы

PNQI and BAMU have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PNQI has higher volatility (7.10%) compared to BAMU (0.08%). In terms of maximum drawdown, PNQI dropped -59.70% vs BAMU's -0.36%.

On 1-year performance, BAMU leads with 2.89% vs -11.61% for PNQI. On fees, PNQI is cheaper at 0.62% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BAMU has performed better with a 2.89% return vs -11.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PNQI is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.

BAMU has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 0.00% for PNQI.

PNQI is categorized as Large Cap Growth Equities, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Invesco and Brookstone. Their fees differ too: 0.62% for PNQI and 1.09% for BAMU.

BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (4.98 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PNQI и BAMU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор