PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PNOV с FMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PNOV с FMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November (PNOV) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR).

PNOV и FMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PNOV - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect November Series Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г.. FMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PNOV и FMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November (PNOV) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PNOV и FMAR

2026 (YTD)20252024202320222021
PNOV
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November		-1.75%10.31%9.97%14.08%-2.64%4.89%
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March		2.73%9.69%14.61%20.39%-5.51%11.38%

Доходность по периодам

С начала года, PNOV показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у FMAR с доходностью 2.73%.

PNOV

1 день
0.47%
1 месяц
-2.31%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
-0.13%
1 год
9.97%
3 года*
8.88%
5 лет*
6.62%
10 лет*
—

FMAR

1 день
0.56%
1 месяц
1.47%
С начала года
2.73%
6 месяцев
4.94%
1 год
15.24%
3 года*
13.19%
5 лет*
10.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March

Часто сравнивают с PNOV:
PNOV с DNOVPNOV с BUFRPNOV с SPYPNOV с ZJANPNOV с NAPRPNOV с LOUPPNOV с MMAX
Часто сравнивают с FMAR:
FMAR с BUFRFMAR с FOCTFMAR с PTLCFMAR с ZJUNFMAR с IAPRFMAR с ZOCTFMAR с DDEC

Сравнение комиссий PNOV и FMAR

PNOV берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FMAR в 0.85%.

FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March
PNOV
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November

Доходность на риск

PNOV vs. FMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PNOV
Ранг доходности на риск PNOV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNOV: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNOV: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNOV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNOV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNOV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FMAR
Ранг доходности на риск FMAR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PNOV c FMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November (PNOV) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PNOVFMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.39

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.03

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.43

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.87

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.43

11.91

-4.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PNOV vs. FMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PNOV на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMAR равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNOV и FMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PNOVFMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.39

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.96

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.99

-0.27

Корреляция

Корреляция между PNOV и FMAR составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNOV и FMAR

Ни PNOV, ни FMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PNOV и FMAR

Максимальная просадка PNOV за все время составила -18.51%, что больше максимальной просадки FMAR в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNOV и FMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

PNOVFMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.51%

-14.36%

-4.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.24%

-8.31%

+1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.63%

-14.36%

+3.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.84%

0.00%

-2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-2.21%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

1.30%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PNOV и FMAR

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November (PNOV) имеет более высокую волатильность в 3.28% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что PNOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PNOVFMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

2.94%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.11%

3.79%

+1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.05%

11.05%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.85%

10.49%

-1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.65%

10.47%

+0.18%