PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PNOPX с PCDLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PNOPX с PCDLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PNOPX (Putnam Sustainable Leaders Fund) and PCDLX (Putnam Retirement Advantage 2035 Fund) are both mutual funds - PNOPX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Putnam, while PCDLX is a Target Retirement Date fund managed by Putnam. Over the past 5 years, PNOPX returned 9.03%/yr vs 8.35%/yr for PCDLX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. PNOPX charges 0.99%/yr vs 0.45%/yr for PCDLX.

Доходность

Сравнение доходности PNOPX и PCDLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Sustainable Leaders Fund (PNOPX) и Putnam Retirement Advantage 2035 Fund (PCDLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PNOPX показывает доходность 4.12%, что значительно ниже, чем у PCDLX с доходностью 6.53%.

PNOPX

1 день
-0.66%
1 месяц
3.35%
С начала года
4.12%
6 месяцев
3.63%
1 год
18.38%
3 года*
17.22%
5 лет*
9.03%
10 лет*
15.00%

PCDLX

1 день
-0.33%
1 месяц
2.23%
С начала года
6.53%
6 месяцев
7.16%
1 год
17.45%
3 года*
15.89%
5 лет*
8.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PNOPX и PCDLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PNOPX
Putnam Sustainable Leaders Fund		4.12%10.93%22.97%26.23%-22.86%23.44%27.17%
PCDLX
Putnam Retirement Advantage 2035 Fund		6.53%14.56%10.81%23.95%-15.18%13.08%14.49%

Correlation

The correlation between PNOPX and PCDLX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2020 г.

0.94

The correlation between PNOPX and PCDLX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Sustainable Leaders Fund

Putnam Retirement Advantage 2035 Fund

Часто сравнивают с PNOPX:
PNOPX с VOOPNOPX с POGAXPNOPX с SPYPNOPX с VTIPNOPX с BRK-BPNOPX с FMILPNOPX с VWNFX
Часто сравнивают с PCDLX:
PCDLX с VOOPCDLX с PGOYXPCDLX с FFFAXPCDLX с PDDDXPCDLX с FIRMXPCDLX с FIKFXPCDLX с PEQSX

Доходность на риск

PNOPX vs. PCDLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PNOPX
Ранг доходности на риск PNOPX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNOPX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNOPX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNOPX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNOPX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNOPX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
PCDLX
Ранг доходности на риск PCDLX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCDLX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCDLX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCDLX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCDLX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCDLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PNOPX c PCDLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Sustainable Leaders Fund (PNOPX) и Putnam Retirement Advantage 2035 Fund (PCDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PNOPXPCDLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
2.41

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
3.47

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.45

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

3.31

-1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.36

14.71

-9.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PNOPX vs. PCDLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PNOPX на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа PCDLX равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNOPX и PCDLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PNOPXPCDLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

2.41

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.76

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.77

-0.21

Просадки

Сравнение просадок PNOPX и PCDLX

Максимальная просадка PNOPX за все время составила -74.15%, что больше максимальной просадки PCDLX в -24.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNOPX и PCDLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PNOPXPCDLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.15%

-24.78%

-49.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.06%

-5.40%

-7.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.90%

-10.80%

-12.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.13%

-20.51%

-8.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.33%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.03%

-4.65%

-19.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

1.21%

+2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности PNOPX и PCDLX

Putnam Sustainable Leaders Fund (PNOPX) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с Putnam Retirement Advantage 2035 Fund (PCDLX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что PNOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCDLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PNOPXPCDLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

2.14%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.46%

5.82%

+3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.30%

7.41%

+4.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

11.02%

+6.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

13.07%

+5.08%

Сравнение комиссий PNOPX и PCDLX

PNOPX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PCDLX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNOPX и PCDLX

Дивидендная доходность PNOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.77%, что больше доходности PCDLX в 9.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCDLX
Putnam Retirement Advantage 2035 Fund		9.40%10.02%6.60%4.41%8.70%14.61%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PNOPX
Putnam Sustainable Leaders Fund		10.77%11.22%9.25%2.96%8.38%11.69%7.41%7.14%20.24%4.91%0.00%12.64%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, PNOPX and PCDLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PNOPX has higher volatility (3.32%) compared to PCDLX (2.14%). In terms of maximum drawdown, PNOPX dropped -74.15% vs PCDLX's -24.78%.

PCDLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PNOPX и PCDLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор