Сравнение PNIIX с PBCKX
PNIIX (Principal Bond Market Index Fund) and PBCKX (Principal Blue Chip Fund) are both mutual funds - PNIIX is a Intermediate Core Bond fund managed by Principal, while PBCKX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Principal. Over the past 10 years, PNIIX returned 1.31%/yr vs 16.09%/yr for PBCKX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. PNIIX charges 0.15%/yr vs 0.66%/yr for PBCKX.
Доходность
Сравнение доходности PNIIX и PBCKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PNIIX показывает доходность 0.23%, что значительно выше, чем у PBCKX с доходностью -0.81%. За последние 10 лет акции PNIIX уступали акциям PBCKX по среднегодовой доходности: 1.31% против 16.09% соответственно.
PNIIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.12%
- 6 месяцев
- -0.00%
- С начала года
- 0.23%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 3.73%
- 5 лет*
- -0.27%
- 10 лет*
- 1.31%
PBCKX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 3.16%
- 6 месяцев
- -1.26%
- С начала года
- -0.81%
- 1 год
- -1.65%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- 7.07%
- 10 лет*
- 16.09%
Сравнение доходности по годам PNIIX и PBCKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNIIX Principal Bond Market Index Fund | 0.23% | 7.01% | 1.17% | 5.55% | -13.26% | -1.68% | 7.28% | 8.47% | -0.20% | 3.31% |
PBCKX Principal Blue Chip Fund | -0.81% | 9.20% | 26.90% | 40.58% | -30.74% | 25.05% | 34.77% | 45.22% | 2.83% | 28.85% |
Correlation
The correlation between PNIIX and PBCKX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2012 г. | -0.03 |
The correlation between PNIIX and PBCKX shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PNIIX vs. PBCKX — Ранг доходности на риск
PNIIX
PBCKX
Сравнение PNIIX c PBCKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Bond Market Index Fund (PNIIX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PNIIX | PBCKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.01 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | -0.04 | +1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.07 | -0.11 | +4.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PNIIX и PBCKX
Максимальная просадка PNIIX за все время составила -18.76%, что меньше максимальной просадки PBCKX в -38.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNIIX и PBCKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PNIIX | PBCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.76% | -38.00% | +19.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | -19.10% | +16.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.25% | -19.10% | +12.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.14% | -38.00% | +19.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.76% | -38.00% | +19.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.87% | -4.58% | +1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -5.66% | +2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 6.70% | -5.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности PNIIX и PBCKX
Текущая волатильность для Principal Bond Market Index Fund (PNIIX) составляет 1.22%, в то время как у Principal Blue Chip Fund (PBCKX) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что PNIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PNIIX | PBCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | 4.54% | -3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.94% | 13.21% | -10.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.85% | 15.94% | -12.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.32% | 20.48% | -14.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.09% | 20.19% | -15.10% |
Сравнение комиссий PNIIX и PBCKX
PNIIX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PBCKX в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNIIX и PBCKX
Дивидендная доходность PNIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности PBCKX в 20.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBCKX Principal Blue Chip Fund | 20.11% | 19.94% | 9.01% | 0.51% | 0.71% | 6.67% | 3.28% | 8.90% | 7.86% | 2.79% | 1.01% | 2.40% |
PNIIX Principal Bond Market Index Fund | 4.00% | 4.01% | 3.60% | 4.18% | 1.66% | 2.03% | 18.60% | 2.40% | 2.51% | 2.35% | 1.78% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
PNIIX and PBCKX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBCKX has higher volatility (4.54%) compared to PNIIX (1.22%). In terms of maximum drawdown, PNIIX dropped -18.76% vs PBCKX's -38.00%.
PNIIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PNIIX и PBCKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор