- ISIN
- US7425533160
- CUSIP
- 742553316
- Эмитент
- Principal
- Дата выпуска
- 30 дек. 2009 г.
- Категория
- Intermediate Core Bond
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PNIIX
Principal Bond Market Index Fund (PNIIX) прибавил 0.5% с начала года. Текущая цена акции PNIIX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PNIIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,004.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Principal Bond Market Index Fund (PNIIX) показал доход в 0.47% с начала года и 5.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PNIIX составила 1.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Principal Bond Market Index Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 5.36%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 0.07%
- 10 лет*
- 1.45%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PNIIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 дек. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 27.5 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.7%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении PNIIX закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 20 дек. 2024 г. с доходностью +3.3%, в то время как худший день был 23 дек. 2024 г. с доходностью -3.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.23% | 1.64% | -1.73% | 0.12% | 0.23% | 0.00% | 0.47% | ||||||
| 2025 | 0.60% | 2.16% | 0.00% | 0.35% | -0.70% | 1.53% | -0.23% | 1.16% | 1.03% | 0.68% | 0.56% | -0.32% | 7.01% |
| 2024 | -0.12% | -1.53% | 0.84% | -2.49% | 1.71% | 0.96% | 2.37% | 1.39% | 1.37% | -2.48% | 1.04% | -1.73% | 1.17% |
| 2023 | 3.34% | -2.66% | 2.61% | 0.58% | -1.03% | -0.35% | -0.12% | -0.70% | -2.59% | -1.69% | 4.66% | 3.69% | 5.55% |
| 2022 | -2.04% | -1.14% | -2.84% | -3.79% | 0.67% | -1.56% | 2.38% | -2.77% | -4.33% | -1.31% | 3.62% | -0.73% | -13.26% |
| 2021 | -0.79% | -1.68% | -0.91% | 0.81% | 0.20% | 0.80% | 1.10% | -0.20% | -0.89% | -0.00% | 0.20% | -0.31% | -1.68% |
Метрики бенчмарка
Principal Bond Market Index Fund has an annualized alpha of 2.81%, beta of -0.02, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2010.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (9.54%) than losses (5.08%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of -0.02 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.81%
- Бета
- -0.02
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 9.54%
- Участие в снижении
- 5.08%
Комиссия
Комиссия PNIIX составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PNIIX имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 25% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal Bond Market Index Fund (PNIIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PNIIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.41 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 2.93 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.98 | 13.52 | -7.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal Bond Market Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.34 | $0.34 | $0.30 | $0.35 | $0.14 | $0.20 | $1.90 | $0.27 | $0.27 | $0.26 | $0.19 | $0.23 |
Дивидендный доход | 3.99% | 4.01% | 3.60% | 4.18% | 1.66% | 2.03% | 18.60% | 2.40% | 2.51% | 2.35% | 1.78% | 2.10% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal Bond Market Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.34 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.35 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Principal Bond Market Index Fund показал максимальную просадку в 18.76%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Principal Bond Market Index Fund составляет 2.65%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -18.76%окт. 2022 г. | 2y 2mo | — | 5y 10moавг. 2020 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -6.21%март 2020 г. | 9d | 2mo 23d | 3mo 2dмарт 2020 г. - июнь 2020 г. |
Откат 2013 года2013 | -5.11%сент. 2013 г. | 4mo 5d | 8mo 12d | 1y 12dмай 2013 г. - май 2014 г. |
Откат 2016 года2016 | -4.55%дек. 2016 г. | 5mo 8d | 8mo 23d | 1y 1moиюль 2016 г. - сент. 2017 г. |
Откат 2011 года2011 | -3.54%февр. 2011 г. | 3mo 7d | 3mo 5d | 6mo 12dнояб. 2010 г. - май 2011 г. |
Показатели просадок
| PNIIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.76% | -56.78% | +38.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | -9.10% | +6.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.25% | -18.90% | +12.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.14% | -25.43% | +7.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.76% | -33.92% | +15.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -0.74% | -1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.45% | -10.72% | +7.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 1.97% | -1.07% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PNIIX
Добавьте Principal Bond Market Index Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PNIIX