График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Principal Bond Market Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Principal Bond Market Index Fund (PNIIX) показал доход в -0.12% с начала года и 4.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PNIIX составила 1.49%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Principal Bond Market Index Fund
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 3.41%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- 1.49%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 дек. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 27.5 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.7%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении PNIIX закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 20 дек. 2024 г. с доходностью +3.3%, в то время как худший день был 23 дек. 2024 г. с доходностью -3.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.23% | 1.64% | -1.96% | -0.12% | |||||||||
| 2025 | 0.60% | 2.16% | 0.00% | 0.35% | -0.70% | 1.53% | -0.23% | 1.16% | 1.03% | 0.68% | 0.56% | -0.32% | 7.01% |
| 2024 | -0.12% | -1.53% | 0.84% | -2.49% | 1.71% | 0.96% | 2.37% | 1.39% | 1.37% | -2.48% | 1.04% | -1.73% | 1.17% |
| 2023 | 3.34% | -2.66% | 2.61% | 0.58% | -1.03% | -0.35% | -0.12% | -0.70% | -2.59% | -1.69% | 4.66% | 3.69% | 5.55% |
| 2022 | -2.04% | -1.14% | -2.84% | -3.79% | 0.67% | -1.56% | 2.38% | -2.77% | -4.33% | -1.31% | 3.62% | -0.73% | -13.26% |
| 2021 | -0.79% | -1.68% | -0.91% | 0.81% | 0.20% | 0.80% | 1.10% | -0.20% | -0.89% | -0.00% | 0.20% | -0.31% | -1.68% |
Метрики бенчмарка
Principal Bond Market Index Fund: годовая альфа составляет 2.79%, бета — -0.02, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 04.01.2010.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (9.85%) было выше, чем в снижении (5.15%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета -0.02 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.01 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 2.79%
- Бета
- -0.02
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 9.85%
- Участие в снижении
- 5.15%
Комиссия
Комиссия PNIIX составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PNIIX имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal Bond Market Index Fund (PNIIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PNIIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.90 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.39 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.40 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 6.61 | -1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для PNIIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal Bond Market Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.34 | $0.34 | $0.30 | $0.35 | $0.14 | $0.20 | $1.90 | $0.27 | $0.27 | $0.26 | $0.19 | $0.23 |
Дивидендный доход | 4.02% | 4.01% | 3.60% | 4.18% | 1.66% | 2.03% | 18.60% | 2.40% | 2.51% | 2.35% | 1.78% | 2.10% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal Bond Market Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.34 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.35 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Principal Bond Market Index Fund показал максимальную просадку в 18.76%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Principal Bond Market Index Fund составляет 3.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18.76% | 7 авг. 2020 г. | 558 | 24 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -6.21% | 10 мар. 2020 г. | 8 | 19 мар. 2020 г. | 57 | 10 июн. 2020 г. | 65 |
| -5.11% | 3 мая 2013 г. | 87 | 5 сент. 2013 г. | 174 | 15 мая 2014 г. | 261 |
| -4.55% | 11 июл. 2016 г. | 113 | 16 дек. 2016 г. | 179 | 5 сент. 2017 г. | 292 |
| -3.54% | 5 нояб. 2010 г. | 67 | 10 февр. 2011 г. | 65 | 16 мая 2011 г. | 132 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...