PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PNIGX с MXNUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение PNIGX с MXNUSD=X

Последнее обновление 4 июл. 2026 г.
See Documentation

PNIGX (BlackRock U.S. Government Bond Portfolio) is Government Bonds fund managed by BlackRock, while MXNUSD=X (MXN/USD) is a currency. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности PNIGX и MXNUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock U.S. Government Bond Portfolio (PNIGX) и MXN/USD (MXNUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PNIGX

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MXNUSD=X

1 день
0.09%
1 месяц
0.15%
6 месяцев
3.20%
С начала года
3.22%
1 год
6.80%
3 года*
-0.42%
5 лет*
2.78%
10 лет*
0.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PNIGX и MXNUSD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PNIGX
BlackRock U.S. Government Bond Portfolio		0.00%6.68%0.79%4.11%-13.73%-1.36%6.69%6.88%0.56%1.94%
MXNUSD=X
MXN/USD		3.22%15.65%-18.53%14.83%5.29%-3.10%-4.83%3.73%0.35%5.25%

Correlation

The correlation between PNIGX and MXNUSD=X is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2007 г.

-0.03

The correlation between PNIGX and MXNUSD=X shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.18 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock U.S. Government Bond Portfolio

MXN/USD

Часто сравнивают с PNIGX:
PNIGX с ^GSPCPNIGX с GUSTXPNIGX с BDMIXPNIGX с WFSPXPNIGX с ECATPNIGX с FEUGXPNIGX с NASDX
Часто сравнивают с MXNUSD=X:
MXNUSD=X с VOOMXNUSD=X с EURUSD=XMXNUSD=X с FXBMXNUSD=X с DAXMXNUSD=X с ^NDXMXNUSD=X с CORNMXNUSD=X с UNG

Доходность на риск

PNIGX vs. MXNUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PNIGX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MXNUSD=X
Ранг доходности на риск MXNUSD=X: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXNUSD=X: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXNUSD=X: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXNUSD=X: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXNUSD=X: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXNUSD=X: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PNIGX c MXNUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock U.S. Government Bond Portfolio (PNIGX) и MXN/USD (MXNUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PNIGXMXNUSD=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.71

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.05

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.14

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

0.98

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

3.50

—

PNIGX vs. MXNUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PNIGX и MXNUSD=X

Загрузка графика...

Показатели просадок

PNIGXMXNUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-61.16%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.52%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.70%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.70%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-43.48%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-37.00%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.67%

—

Волатильность

Сравнение волатильности PNIGX и MXNUSD=X

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PNIGXMXNUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.17%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.37%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

7.63%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

10.36%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

12.24%

—

Часто задаваемые вопросы

PNIGX and MXNUSD=X have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PNIGX и MXNUSD=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор