PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PNG.V с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PNG.V с SOXX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kraken Robotics Inc (PNG.V) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).

SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности PNG.V и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Kraken Robotics Inc (PNG.V) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PNG.V и SOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PNG.V
Kraken Robotics Inc		29.53%132.73%323.08%14.04%52.00%-34.21%-5.00%62.16%111.43%34.62%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		13.91%34.28%22.63%63.44%-30.46%42.79%50.14%54.43%1.44%30.88%
Разные валюты инструментов

PNG.V торгуется в CAD, в то время как SOXX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SOXX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PNG.V показывает доходность 29.53%, что значительно выше, чем у SOXX с доходностью 13.91%. За последние 10 лет акции PNG.V превзошли акции SOXX по среднегодовой доходности: 44.42% против 29.24% соответственно.

PNG.V

1 день
3.62%
1 месяц
-10.38%
С начала года
29.53%
6 месяцев
80.61%
1 год
251.27%
3 года*
151.68%
5 лет*
63.94%
10 лет*
44.42%

SOXX

1 день
2.86%
1 месяц
-2.21%
С начала года
13.91%
6 месяцев
22.42%
1 год
75.82%
3 года*
33.84%
5 лет*
21.66%
10 лет*
29.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kraken Robotics Inc

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с PNG.V:
PNG.V с ONDSPNG.V с SMHPNG.V с CRMLPNG.V с TMCPNG.V с ATD.TOPNG.V с BBD-B.TO
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с SOXLSOXX с QQQSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

PNG.V vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PNG.V
Ранг доходности на риск PNG.V: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNG.V: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNG.V: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNG.V: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNG.V: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNG.V: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PNG.V c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kraken Robotics Inc (PNG.V) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PNG.VSOXXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.73

1.91

+1.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.86

2.47

+1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.36

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

8.00

4.14

+3.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.78

14.56

+7.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PNG.V vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PNG.V на текущий момент составляет 3.73, что выше коэффициента Шарпа SOXX равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNG.V и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PNG.VSOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.73

1.91

+1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

0.64

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.93

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.88

-0.73

Корреляция

Корреляция между PNG.V и SOXX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNG.V и SOXX

PNG.V не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PNG.V
Kraken Robotics Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.49%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Просадки

Сравнение просадок PNG.V и SOXX

Максимальная просадка PNG.V за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки SOXX в -41.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNG.V и SOXX.

Загрузка...

Показатели просадок

PNG.VSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.00%

-70.21%

-19.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.14%

-18.27%

-11.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.96%

-45.75%

-15.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.21%

-45.75%

-25.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.96%

-7.95%

-11.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.19%

-20.10%

-22.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.07%

4.92%

+6.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PNG.V и SOXX

Kraken Robotics Inc (PNG.V) имеет более высокую волатильность в 24.27% по сравнению с iShares Semiconductor ETF (SOXX) с волатильностью 12.86%. Это указывает на то, что PNG.V испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PNG.VSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.27%

12.86%

+11.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.02%

26.28%

+26.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.88%

39.83%

+28.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.69%

33.81%

+23.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.63%

31.47%

+38.16%