PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PNG.V с SMH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PNG.V с SMH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kraken Robotics Inc (PNG.V) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).

SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PNG.V и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Kraken Robotics Inc (PNG.V) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PNG.V и SMH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PNG.V
Kraken Robotics Inc		29.53%132.73%323.08%14.04%52.00%-34.21%-5.00%62.16%111.43%34.62%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		10.22%42.33%51.05%69.56%-28.80%40.85%52.91%56.37%-1.34%29.66%
Разные валюты инструментов

PNG.V торгуется в CAD, в то время как SMH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMH были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PNG.V показывает доходность 29.53%, что значительно выше, чем у SMH с доходностью 7.90%. За последние 10 лет акции PNG.V превзошли акции SMH по среднегодовой доходности: 44.42% против 32.16% соответственно.

PNG.V

1 день
3.62%
1 месяц
-10.38%
С начала года
29.53%
6 месяцев
80.61%
1 год
251.27%
3 года*
151.68%
5 лет*
63.94%
10 лет*
44.42%

SMH

1 день
0.00%
1 месяц
-4.04%
С начала года
7.90%
6 месяцев
15.03%
1 год
75.99%
3 года*
44.84%
5 лет*
28.21%
10 лет*
32.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kraken Robotics Inc

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с PNG.V:
PNG.V с ONDSPNG.V с SOXXPNG.V с CRMLPNG.V с TMCPNG.V с ATD.TOPNG.V с BBD-B.TO
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

PNG.V vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PNG.V
Ранг доходности на риск PNG.V: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNG.V: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNG.V: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNG.V: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNG.V: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNG.V: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PNG.V c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kraken Robotics Inc (PNG.V) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PNG.VSMHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.73

2.09

+1.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.86

2.65

+1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.38

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

8.00

4.81

+3.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.78

16.45

+5.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PNG.V vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PNG.V на текущий момент составляет 3.73, что выше коэффициента Шарпа SMH равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNG.V и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PNG.VSMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.73

2.09

+1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

0.86

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

1.05

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

1.00

-0.84

Корреляция

Корреляция между PNG.V и SMH составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNG.V и SMH

PNG.V не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PNG.V
Kraken Robotics Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.28%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Просадки

Сравнение просадок PNG.V и SMH

Максимальная просадка PNG.V за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки SMH в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNG.V и SMH.

Загрузка...

Показатели просадок

PNG.VSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.00%

-84.96%

-5.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.14%

-15.95%

-14.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.96%

-45.30%

-15.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.21%

-45.30%

-25.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.96%

-8.02%

-10.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.19%

-41.35%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.07%

4.47%

+6.60%

Волатильность

Сравнение волатильности PNG.V и SMH

Kraken Robotics Inc (PNG.V) имеет более высокую волатильность в 24.27% по сравнению с VanEck Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 11.53%. Это указывает на то, что PNG.V испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PNG.VSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.27%

11.53%

+12.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.02%

23.83%

+29.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.88%

36.59%

+31.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.69%

33.07%

+24.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.63%

30.78%

+38.85%