Сравнение PNAIX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund I Class (PNAIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
PNAIX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PNAIX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PNAIX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNAIX T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund I Class | -9.56% | 26.95% | 25.43% | 29.18% | -21.25% | 20.76% | 44.92% | 35.66% | 1.40% | 20.15% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, PNAIX показывает доходность -9.56%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции PNAIX превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 15.47% против 13.69% соответственно.
PNAIX
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -9.56%
- 6 месяцев
- -0.64%
- 1 год
- 19.87%
- 3 года*
- 20.19%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- 15.47%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PNAIX и VTI
PNAIX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
PNAIX vs. VTI — Ранг доходности на риск
PNAIX
VTI
Сравнение PNAIX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund I Class (PNAIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PNAIX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.98 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.52 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.54 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.81 | 7.30 | -2.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PNAIX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.98 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.61 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.75 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.48 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между PNAIX и VTI составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNAIX и VTI
Дивидендная доходность PNAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.63%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNAIX T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund I Class | 18.63% | 16.85% | 9.37% | 5.23% | 3.31% | 20.62% | 15.56% | 7.43% | 12.75% | 0.29% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок PNAIX и VTI
Максимальная просадка PNAIX за все время составила -30.49%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNAIX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PNAIX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.49% | -55.45% | +24.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.02% | -12.30% | -1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.29% | -25.36% | -3.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.49% | -35.00% | +4.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.31% | -5.54% | -5.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.54% | -8.08% | +2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 2.60% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности PNAIX и VTI
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund I Class (PNAIX) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что PNAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PNAIX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 5.48% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.83% | 9.75% | +3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.62% | 19.02% | +0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.92% | 17.41% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.28% | 18.29% | +0.99% |