PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMZIX с DCAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMZIX с DCAIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PMZIX (PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund) and DCAIX (Dunham Long/Short Credit Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 10 years, PMZIX returned 3.60%/yr vs 3.71%/yr for DCAIX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. PMZIX charges 0.60%/yr vs 1.98%/yr for DCAIX.

Доходность

Сравнение доходности PMZIX и DCAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund (PMZIX) и Dunham Long/Short Credit Fund (DCAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMZIX показывает доходность 1.04%, что значительно ниже, чем у DCAIX с доходностью 1.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PMZIX имеют среднегодовую доходность 3.60%, а акции DCAIX немного впереди с 3.71%.

PMZIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.04%
6 месяцев
1.42%
1 год
6.34%
3 года*
6.56%
5 лет*
2.98%
10 лет*
3.60%

DCAIX

1 день
0.12%
1 месяц
0.50%
С начала года
1.25%
6 месяцев
1.43%
1 год
2.81%
3 года*
3.39%
5 лет*
1.12%
10 лет*
3.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMZIX и DCAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMZIX
PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund		1.04%8.50%5.74%7.03%-8.00%2.42%5.44%5.04%1.55%5.50%
DCAIX
Dunham Long/Short Credit Fund		1.25%2.47%3.78%0.60%-2.64%1.47%4.11%5.81%4.17%10.40%

Correlation

The correlation between PMZIX and DCAIX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

-0.03

The correlation between PMZIX and DCAIX shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund

Dunham Long/Short Credit Fund

Часто сравнивают с PMZIX:
PMZIX с CLMVXPMZIX с GIOIXPMZIX с AGGPMZIX с PIMIXPMZIX с PFIIXPMZIX с FSRNXPMZIX с BIL
Часто сравнивают с DCAIX:
DCAIX с FXAIXDCAIX с PIMIXDCAIX с SUBFXDCAIX с PDINXDCAIX с RBSIXDCAIX с APFPXDCAIX с EIGMX

Доходность на риск

PMZIX vs. DCAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMZIX
Ранг доходности на риск PMZIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMZIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMZIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMZIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMZIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMZIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
DCAIX
Ранг доходности на риск DCAIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCAIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCAIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCAIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCAIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCAIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMZIX c DCAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund (PMZIX) и Dunham Long/Short Credit Fund (DCAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMZIXDCAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.80

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
4.68

-1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.99

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

7.55

-4.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.48

23.57

-14.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMZIX vs. DCAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMZIX на текущий момент составляет 1.87, что ниже коэффициента Шарпа DCAIX равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMZIX и DCAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMZIXDCAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.80

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.71

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.12

0.94

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.25

+0.99

Просадки

Сравнение просадок PMZIX и DCAIX

Максимальная просадка PMZIX за все время составила -10.44%, что меньше максимальной просадки DCAIX в -46.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMZIX и DCAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMZIXDCAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.44%

-46.34%

+35.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.42%

-0.37%

-2.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.53%

-0.85%

-2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.44%

-5.45%

-4.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.44%

-6.53%

-3.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-0.00%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.18%

-5.97%

+4.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

0.12%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности PMZIX и DCAIX

PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund (PMZIX) имеет более высокую волатильность в 1.23% по сравнению с Dunham Long/Short Credit Fund (DCAIX) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что PMZIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMZIXDCAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

0.33%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.43%

0.70%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.36%

1.01%

+2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.85%

1.58%

+2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.23%

3.97%

-0.74%

Сравнение комиссий PMZIX и DCAIX

PMZIX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DCAIX в 1.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMZIX и DCAIX

Дивидендная доходность PMZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что больше доходности DCAIX в 3.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCAIX
Dunham Long/Short Credit Fund		3.64%3.79%3.72%4.04%2.63%2.25%2.39%2.27%1.31%1.33%2.28%5.72%
PMZIX
PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund		5.52%5.84%7.59%6.74%5.87%3.99%3.96%4.38%4.34%3.62%5.24%4.08%

Часто задаваемые вопросы

PMZIX and DCAIX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PMZIX has higher volatility (1.23%) compared to DCAIX (0.33%). In terms of maximum drawdown, PMZIX dropped -10.44% vs DCAIX's -46.34%.

DCAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMZIX и DCAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор