PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMVAX с WWNPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMVAX с WWNPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Sustainable Future Fund (PMVAX) и Kinetics Paradigm Fund (WWNPX).

PMVAX управляется Putnam. Фонд был запущен 1 нояб. 1999 г.. WWNPX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности PMVAX и WWNPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Sustainable Future Fund (PMVAX) и Kinetics Paradigm Fund (WWNPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMVAX и WWNPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMVAX
Putnam Sustainable Future Fund		-8.08%2.64%14.87%28.60%-33.93%5.99%52.93%29.77%-7.08%10.61%
WWNPX
Kinetics Paradigm Fund		38.76%-14.61%88.34%-16.97%29.18%38.14%3.38%30.47%-5.24%28.41%

Доходность по периодам

С начала года, PMVAX показывает доходность -8.08%, что значительно ниже, чем у WWNPX с доходностью 38.76%. За последние 10 лет акции PMVAX уступали акциям WWNPX по среднегодовой доходности: 8.17% против 20.72% соответственно.

PMVAX

1 день
3.00%
1 месяц
-5.93%
С начала года
-8.08%
6 месяцев
-9.98%
1 год
4.97%
3 года*
8.66%
5 лет*
-1.23%
10 лет*
8.17%

WWNPX

1 день
1.54%
1 месяц
-9.22%
С начала года
38.76%
6 месяцев
23.34%
1 год
3.39%
3 года*
30.92%
5 лет*
16.21%
10 лет*
20.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Sustainable Future Fund

Kinetics Paradigm Fund

Часто сравнивают с PMVAX:
PMVAX с PEYAXPMVAX с PSDYXPMVAX с SSMHXPMVAX с NEEGXPMVAX с LSHAXPMVAX с IMIDXPMVAX с EEOFX
Часто сравнивают с WWNPX:
WWNPX с KSCOXWWNPX с SPYWWNPX с WWWEXWWNPX с SMHWWNPX с FSELXWWNPX с ^GSPCWWNPX с SWPPX

Сравнение комиссий PMVAX и WWNPX

PMVAX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии WWNPX в 1.64%.

WWNPX
Kinetics Paradigm Fund
PMVAX
Putnam Sustainable Future Fund

Доходность на риск

PMVAX vs. WWNPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMVAX
Ранг доходности на риск PMVAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMVAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMVAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMVAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMVAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMVAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
WWNPX
Ранг доходности на риск WWNPX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWNPX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWNPX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWNPX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWNPX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWNPX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMVAX c WWNPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Sustainable Future Fund (PMVAX) и Kinetics Paradigm Fund (WWNPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMVAXWWNPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

0.15

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

0.46

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.06

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

0.20

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.14

0.32

+0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMVAX vs. WWNPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMVAX на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа WWNPX равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMVAX и WWNPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMVAXWWNPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

0.15

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.50

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.74

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.55

-0.13

Корреляция

Корреляция между PMVAX и WWNPX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMVAX и WWNPX

Дивидендная доходность PMVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.49%, что больше доходности WWNPX в 5.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMVAX
Putnam Sustainable Future Fund		15.49%14.24%12.53%0.00%0.00%16.32%10.06%2.67%31.09%4.49%2.25%8.33%
WWNPX
Kinetics Paradigm Fund		5.92%8.21%2.95%5.65%2.00%1.67%2.15%1.00%10.44%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PMVAX и WWNPX

Максимальная просадка PMVAX за все время составила -61.94%, что меньше максимальной просадки WWNPX в -67.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMVAX и WWNPX.

Загрузка...

Показатели просадок

PMVAXWWNPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.94%

-67.87%

+5.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.96%

-32.61%

+17.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.20%

-41.13%

-3.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.20%

-43.51%

-0.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.10%

-15.90%

-2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.00%

-13.85%

+2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.83%

20.16%

-15.33%

Волатильность

Сравнение волатильности PMVAX и WWNPX

Текущая волатильность для Putnam Sustainable Future Fund (PMVAX) составляет 6.53%, в то время как у Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) волатильность равна 9.22%. Это указывает на то, что PMVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWNPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PMVAXWWNPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

9.22%

-2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

24.58%

-12.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.90%

36.48%

-14.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.26%

32.56%

-11.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.40%

28.17%

-7.77%