PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMVAX с VLEQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMVAX с VLEQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Sustainable Future Fund (PMVAX) и Villere Equity Fund (VLEQX).

PMVAX управляется Putnam. Фонд был запущен 1 нояб. 1999 г.. VLEQX управляется Villere. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности PMVAX и VLEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Sustainable Future Fund (PMVAX) и Villere Equity Fund (VLEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMVAX и VLEQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMVAX
Putnam Sustainable Future Fund		-8.08%2.64%14.87%28.60%-33.93%5.99%52.93%29.77%-7.08%10.61%
VLEQX
Villere Equity Fund		-0.45%0.26%1.50%11.37%-24.50%5.80%14.77%24.50%-6.98%7.34%

Доходность по периодам

С начала года, PMVAX показывает доходность -8.08%, что значительно ниже, чем у VLEQX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции PMVAX превзошли акции VLEQX по среднегодовой доходности: 8.17% против 3.29% соответственно.

PMVAX

1 день
3.00%
1 месяц
-5.93%
С начала года
-8.08%
6 месяцев
-9.98%
1 год
4.97%
3 года*
8.66%
5 лет*
-1.23%
10 лет*
8.17%

VLEQX

1 день
1.85%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
-0.19%
1 год
1.46%
3 года*
1.12%
5 лет*
-3.25%
10 лет*
3.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Sustainable Future Fund

Villere Equity Fund

Часто сравнивают с PMVAX:
PMVAX с PEYAXPMVAX с PSDYXPMVAX с SSMHXPMVAX с LSHAXPMVAX с NEEGXPMVAX с IMIDXPMVAX с EEOFX
Часто сравнивают с VLEQX:
VLEQX с RIPIXVLEQX с EEOFXVLEQX с BBGSXVLEQX с VSNGXVLEQX с BMDSXVLEQX с MEFAXVLEQX с BFGFX

Сравнение комиссий PMVAX и VLEQX

PMVAX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии VLEQX в 1.22%.

VLEQX
Villere Equity Fund
PMVAX
Putnam Sustainable Future Fund

Доходность на риск

PMVAX vs. VLEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMVAX
Ранг доходности на риск PMVAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMVAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMVAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMVAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMVAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMVAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
VLEQX
Ранг доходности на риск VLEQX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLEQX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLEQX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLEQX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLEQX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLEQX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMVAX c VLEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Sustainable Future Fund (PMVAX) и Villere Equity Fund (VLEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMVAXVLEQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

0.08

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

0.24

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.03

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

0.14

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.14

0.49

+0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMVAX vs. VLEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMVAX на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа VLEQX равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMVAX и VLEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMVAXVLEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

0.08

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

-0.17

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.17

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.08

+0.34

Корреляция

Корреляция между PMVAX и VLEQX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMVAX и VLEQX

Дивидендная доходность PMVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.49%, что больше доходности VLEQX в 0.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMVAX
Putnam Sustainable Future Fund		15.49%14.24%12.53%0.00%0.00%16.32%10.06%2.67%31.09%4.49%2.25%8.33%
VLEQX
Villere Equity Fund		0.54%0.54%0.40%4.64%2.88%8.24%0.73%0.17%0.34%0.00%0.11%1.76%

Просадки

Сравнение просадок PMVAX и VLEQX

Максимальная просадка PMVAX за все время составила -61.94%, что больше максимальной просадки VLEQX в -35.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMVAX и VLEQX.

Загрузка...

Показатели просадок

PMVAXVLEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.94%

-35.60%

-26.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.96%

-11.43%

-3.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.20%

-33.46%

-10.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.20%

-35.60%

-8.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.10%

-19.59%

+1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.00%

-12.40%

+1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.83%

3.37%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности PMVAX и VLEQX

Putnam Sustainable Future Fund (PMVAX) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с Villere Equity Fund (VLEQX) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что PMVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PMVAXVLEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

4.03%

+2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

8.50%

+3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.90%

16.35%

+5.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.26%

19.30%

+1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.40%

19.25%

+1.15%