PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMVAX с TGFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMVAX с TGFRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Sustainable Future Fund (PMVAX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX).

PMVAX управляется Putnam. Фонд был запущен 1 нояб. 1999 г.. TGFRX управляется Tanaka. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности PMVAX и TGFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Sustainable Future Fund (PMVAX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMVAX и TGFRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMVAX
Putnam Sustainable Future Fund		-8.08%2.64%14.87%28.60%-33.93%5.99%52.93%29.77%-7.08%10.61%
TGFRX
Tanaka Growth Fund		2.11%39.56%17.98%50.24%-22.62%26.54%50.87%18.78%-25.18%7.28%

Доходность по периодам

С начала года, PMVAX показывает доходность -8.08%, что значительно ниже, чем у TGFRX с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции PMVAX уступали акциям TGFRX по среднегодовой доходности: 8.17% против 13.73% соответственно.

PMVAX

1 день
3.00%
1 месяц
-5.93%
С начала года
-8.08%
6 месяцев
-9.98%
1 год
4.97%
3 года*
8.66%
5 лет*
-1.23%
10 лет*
8.17%

TGFRX

1 день
5.92%
1 месяц
-7.38%
С начала года
2.11%
6 месяцев
3.42%
1 год
38.93%
3 года*
31.29%
5 лет*
11.64%
10 лет*
13.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Sustainable Future Fund

Tanaka Growth Fund

Часто сравнивают с PMVAX:
PMVAX с PEYAXPMVAX с PSDYXPMVAX с SSMHXPMVAX с NEEGXPMVAX с LSHAXPMVAX с IMIDXPMVAX с EEOFX
Часто сравнивают с TGFRX:
TGFRX с SPYTGFRX с AAPLTGFRX с VOOTGFRX с FBGRXTGFRX с AMCGXTGFRX с TAAGXTGFRX с VTIAX

Сравнение комиссий PMVAX и TGFRX

PMVAX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии TGFRX в 2.19%.

TGFRX
Tanaka Growth Fund
PMVAX
Putnam Sustainable Future Fund

Доходность на риск

PMVAX vs. TGFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMVAX
Ранг доходности на риск PMVAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMVAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMVAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMVAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMVAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMVAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
TGFRX
Ранг доходности на риск TGFRX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGFRX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGFRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGFRX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGFRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGFRX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMVAX c TGFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Sustainable Future Fund (PMVAX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMVAXTGFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

1.06

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

1.59

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.20

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

2.93

-2.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.14

7.48

-6.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMVAX vs. TGFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMVAX на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа TGFRX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMVAX и TGFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMVAXTGFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

1.06

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.01

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.02

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.02

+0.40

Корреляция

Корреляция между PMVAX и TGFRX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMVAX и TGFRX

Дивидендная доходность PMVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.49%, что больше доходности TGFRX в 12.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMVAX
Putnam Sustainable Future Fund		15.49%14.24%12.53%0.00%0.00%16.32%10.06%2.67%31.09%4.49%2.25%8.33%
TGFRX
Tanaka Growth Fund		12.75%13.02%6.89%0.00%0.11%7.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PMVAX и TGFRX

Максимальная просадка PMVAX за все время составила -61.94%, что меньше максимальной просадки TGFRX в -95.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMVAX и TGFRX.

Загрузка...

Показатели просадок

PMVAXTGFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.94%

-95.35%

+33.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.96%

-16.01%

+1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.20%

-95.35%

+51.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.20%

-95.35%

+51.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.10%

-92.38%

+74.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.00%

-31.67%

+20.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.83%

7.24%

-2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности PMVAX и TGFRX

Текущая волатильность для Putnam Sustainable Future Fund (PMVAX) составляет 6.53%, в то время как у Tanaka Growth Fund (TGFRX) волатильность равна 12.37%. Это указывает на то, что PMVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PMVAXTGFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

12.37%

-5.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

24.40%

-12.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.90%

35.36%

-13.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.26%

793.45%

-772.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.40%

561.16%

-540.76%