PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMVAX с PEIYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMVAX с PEIYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Sustainable Future Fund (PMVAX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX).

PMVAX управляется Putnam. Фонд был запущен 1 нояб. 1999 г.. PEIYX управляется Putnam. Фонд был запущен 10 янв. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности PMVAX и PEIYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Sustainable Future Fund (PMVAX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMVAX и PEIYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMVAX
Putnam Sustainable Future Fund		-8.08%2.64%14.87%28.60%-33.93%5.99%52.93%29.77%-7.08%10.61%
PEIYX
Putnam Large Cap Value Fund		0.79%19.94%19.32%15.34%-2.83%27.18%6.11%29.69%-8.35%18.96%

Доходность по периодам

С начала года, PMVAX показывает доходность -8.08%, что значительно ниже, чем у PEIYX с доходностью 0.79%. За последние 10 лет акции PMVAX уступали акциям PEIYX по среднегодовой доходности: 8.17% против 13.30% соответственно.

PMVAX

1 день
3.00%
1 месяц
-5.93%
С начала года
-8.08%
6 месяцев
-9.98%
1 год
4.97%
3 года*
8.66%
5 лет*
-1.23%
10 лет*
8.17%

PEIYX

1 день
2.06%
1 месяц
-4.24%
С начала года
0.79%
6 месяцев
6.48%
1 год
18.65%
3 года*
17.79%
5 лет*
12.86%
10 лет*
13.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Sustainable Future Fund

Putnam Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с PMVAX:
PMVAX с PEYAXPMVAX с PSDYXPMVAX с SSMHXPMVAX с NEEGXPMVAX с LSHAXPMVAX с IMIDXPMVAX с EEOFX
Часто сравнивают с PEIYX:
PEIYX с PVALPEIYX с PEQSXPEIYX с CGDVPEIYX с FXAIXPEIYX с QQQMPEIYX с VINIXPEIYX с QQQ

Сравнение комиссий PMVAX и PEIYX

PMVAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PEIYX в 0.65%.

PMVAX
Putnam Sustainable Future Fund
PEIYX
Putnam Large Cap Value Fund

Доходность на риск

PMVAX vs. PEIYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMVAX
Ранг доходности на риск PMVAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMVAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMVAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMVAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMVAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMVAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
PEIYX
Ранг доходности на риск PEIYX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEIYX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEIYX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEIYX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEIYX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEIYX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMVAX c PEIYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Sustainable Future Fund (PMVAX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMVAXPEIYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

1.20

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

1.70

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.26

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

1.67

-1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.14

7.44

-6.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMVAX vs. PEIYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMVAX на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа PEIYX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMVAX и PEIYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMVAXPEIYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

1.20

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.89

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.78

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.52

-0.10

Корреляция

Корреляция между PMVAX и PEIYX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMVAX и PEIYX

Дивидендная доходность PMVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.49%, что больше доходности PEIYX в 5.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMVAX
Putnam Sustainable Future Fund		15.49%14.24%12.53%0.00%0.00%16.32%10.06%2.67%31.09%4.49%2.25%8.33%
PEIYX
Putnam Large Cap Value Fund		5.24%5.29%7.06%5.17%7.31%7.32%6.20%3.59%5.96%3.44%2.51%6.14%

Просадки

Сравнение просадок PMVAX и PEIYX

Максимальная просадка PMVAX за все время составила -61.94%, что больше максимальной просадки PEIYX в -51.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMVAX и PEIYX.

Загрузка...

Показатели просадок

PMVAXPEIYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.94%

-51.28%

-10.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.96%

-11.77%

-3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.20%

-15.36%

-28.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.20%

-36.05%

-8.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.10%

-5.27%

-12.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.00%

-6.36%

-4.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.83%

2.64%

+2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PMVAX и PEIYX

Putnam Sustainable Future Fund (PMVAX) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что PMVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEIYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PMVAXPEIYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

4.29%

+2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

8.21%

+4.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.90%

15.49%

+6.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.26%

14.54%

+6.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.40%

17.00%

+3.40%