PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMVAX с KMKAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMVAX с KMKAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Sustainable Future Fund (PMVAX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX).

PMVAX управляется Putnam. Фонд был запущен 1 нояб. 1999 г.. KMKAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности PMVAX и KMKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Sustainable Future Fund (PMVAX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMVAX и KMKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMVAX
Putnam Sustainable Future Fund		-8.08%2.64%14.87%28.60%-33.93%5.99%52.93%29.77%-7.08%10.61%
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund		22.43%-3.31%83.58%-7.57%14.69%27.69%19.31%22.42%-10.92%46.89%

Доходность по периодам

С начала года, PMVAX показывает доходность -8.08%, что значительно ниже, чем у KMKAX с доходностью 22.43%. За последние 10 лет акции PMVAX уступали акциям KMKAX по среднегодовой доходности: 8.17% против 20.79% соответственно.

PMVAX

1 день
3.00%
1 месяц
-5.93%
С начала года
-8.08%
6 месяцев
-9.98%
1 год
4.97%
3 года*
8.66%
5 лет*
-1.23%
10 лет*
8.17%

KMKAX

1 день
1.40%
1 месяц
-7.66%
С начала года
22.43%
6 месяцев
11.30%
1 год
6.24%
3 года*
32.07%
5 лет*
14.91%
10 лет*
20.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Sustainable Future Fund

Kinetics Market Opportunities Fund

Часто сравнивают с PMVAX:
PMVAX с PEYAXPMVAX с PSDYXPMVAX с SSMHXPMVAX с NEEGXPMVAX с LSHAXPMVAX с IMIDXPMVAX с EEOFX
Часто сравнивают с KMKAX:
KMKAX с KSCOXKMKAX с ONERXKMKAX с FSELXKMKAX с SWLGXKMKAX с FSPTXKMKAX с HFMDXKMKAX с VB

Сравнение комиссий PMVAX и KMKAX

PMVAX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии KMKAX в 1.65%.

KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund
PMVAX
Putnam Sustainable Future Fund

Доходность на риск

PMVAX vs. KMKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMVAX
Ранг доходности на риск PMVAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMVAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMVAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMVAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMVAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMVAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
KMKAX
Ранг доходности на риск KMKAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMKAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMKAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMKAX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMKAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMKAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMVAX c KMKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Sustainable Future Fund (PMVAX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMVAXKMKAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

0.31

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

0.60

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.08

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

0.41

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.14

0.76

+0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMVAX vs. KMKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMVAX на текущий момент составляет 0.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KMKAX равному 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMVAX и KMKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMVAXKMKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

0.31

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.57

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.89

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.56

-0.15

Корреляция

Корреляция между PMVAX и KMKAX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMVAX и KMKAX

Дивидендная доходность PMVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.49%, что больше доходности KMKAX в 0.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMVAX
Putnam Sustainable Future Fund		15.49%14.24%12.53%0.00%0.00%16.32%10.06%2.67%31.09%4.49%2.25%8.33%
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund		0.50%0.61%0.66%0.69%1.19%1.29%0.02%0.07%9.28%0.51%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PMVAX и KMKAX

Максимальная просадка PMVAX за все время составила -61.94%, что меньше максимальной просадки KMKAX в -65.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMVAX и KMKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PMVAXKMKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.94%

-65.57%

+3.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.96%

-19.64%

+4.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.20%

-31.56%

-12.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.20%

-31.56%

-12.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.10%

-10.45%

-7.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.00%

-15.53%

+4.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.83%

10.65%

-5.82%

Волатильность

Сравнение волатильности PMVAX и KMKAX

Текущая волатильность для Putnam Sustainable Future Fund (PMVAX) составляет 6.53%, в то время как у Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что PMVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PMVAXKMKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

7.05%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

17.86%

-5.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.90%

24.60%

-2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.26%

26.44%

-5.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.40%

23.39%

-2.99%