PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMVAX с BARIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMVAX с BARIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Sustainable Future Fund (PMVAX) и Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX).

PMVAX управляется Putnam. Фонд был запущен 1 нояб. 1999 г.. BARIX управляется Baron Capital Group. Фонд был запущен 29 мая 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности PMVAX и BARIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Sustainable Future Fund (PMVAX) и Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMVAX и BARIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMVAX
Putnam Sustainable Future Fund		-8.08%2.64%14.87%28.60%-33.93%5.99%52.93%29.77%-7.08%10.61%
BARIX
Baron Asset Fund Institutional Class		-7.81%8.17%10.64%17.36%-25.87%14.17%33.32%37.98%0.13%26.55%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PMVAX показывает доходность -8.08%, а BARIX немного выше – -7.81%. За последние 10 лет акции PMVAX уступали акциям BARIX по среднегодовой доходности: 8.17% против 10.61% соответственно.

PMVAX

1 день
3.00%
1 месяц
-5.93%
С начала года
-8.08%
6 месяцев
-9.98%
1 год
4.97%
3 года*
8.66%
5 лет*
-1.23%
10 лет*
8.17%

BARIX

1 день
1.64%
1 месяц
-5.83%
С начала года
-7.81%
6 месяцев
-0.24%
1 год
2.78%
3 года*
7.12%
5 лет*
1.68%
10 лет*
10.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Sustainable Future Fund

Baron Asset Fund Institutional Class

Часто сравнивают с PMVAX:
PMVAX с PEYAXPMVAX с PSDYXPMVAX с SSMHXPMVAX с LSHAXPMVAX с EEOFXPMVAX с NEEGXPMVAX с PNRAX
Часто сравнивают с BARIX:
BARIX с RNPGXBARIX с FBALXBARIX с VOOBARIX с FXAIXBARIX с FLCNXBARIX с FSELXBARIX с XMMO

Сравнение комиссий PMVAX и BARIX

PMVAX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии BARIX в 1.03%.

BARIX
Baron Asset Fund Institutional Class
PMVAX
Putnam Sustainable Future Fund

Доходность на риск

PMVAX vs. BARIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMVAX
Ранг доходности на риск PMVAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMVAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMVAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMVAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMVAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMVAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
BARIX
Ранг доходности на риск BARIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BARIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BARIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BARIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BARIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BARIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMVAX c BARIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Sustainable Future Fund (PMVAX) и Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMVAXBARIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

0.14

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

0.37

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.05

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

0.39

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.14

0.98

+0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMVAX vs. BARIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMVAX на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа BARIX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMVAX и BARIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMVAXBARIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

0.14

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.09

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.54

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.64

-0.23

Корреляция

Корреляция между PMVAX и BARIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMVAX и BARIX

Дивидендная доходность PMVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.49%, что больше доходности BARIX в 11.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMVAX
Putnam Sustainable Future Fund		15.49%14.24%12.53%0.00%0.00%16.32%10.06%2.67%31.09%4.49%2.25%8.33%
BARIX
Baron Asset Fund Institutional Class		11.48%10.59%17.88%3.28%0.01%7.26%2.92%1.70%7.14%7.01%4.74%11.23%

Просадки

Сравнение просадок PMVAX и BARIX

Максимальная просадка PMVAX за все время составила -61.94%, что больше максимальной просадки BARIX в -37.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMVAX и BARIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PMVAXBARIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.94%

-37.44%

-24.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.96%

-11.12%

-3.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.20%

-37.44%

-6.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.20%

-37.44%

-6.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.10%

-9.21%

-8.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.00%

-6.74%

-4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.83%

4.41%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности PMVAX и BARIX

Putnam Sustainable Future Fund (PMVAX) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что PMVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BARIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PMVAXBARIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

3.91%

+2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

11.83%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.90%

19.02%

+2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.26%

19.65%

+1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.40%

19.84%

+0.56%