Сравнение PMTIX с TCLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) и TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund (TCLEX).
PMTIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г.. TCLEX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 14 окт. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности PMTIX и TCLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMTIX и TCLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | -1.40% | 13.25% | 12.86% | 15.11% | -16.81% | 12.70% | 14.71% | 22.40% | -7.45% | 18.41% |
TCLEX TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund | -0.97% | 11.22% | 7.31% | 10.64% | -12.64% | 6.62% | 10.95% | 15.14% | -4.14% | 9.99% |
Доходность по периодам
С начала года, PMTIX показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у TCLEX с доходностью -0.97%. За последние 10 лет акции PMTIX превзошли акции TCLEX по среднегодовой доходности: 8.24% против 5.54% соответственно.
PMTIX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 10.78%
- 3 года*
- 11.38%
- 5 лет*
- 5.45%
- 10 лет*
- 8.24%
TCLEX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- -0.97%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 8.86%
- 3 года*
- 8.00%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 5.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMTIX и TCLEX
PMTIX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии TCLEX в 0.51%.
Доходность на риск
PMTIX vs. TCLEX — Ранг доходности на риск
PMTIX
TCLEX
Сравнение PMTIX c TCLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) и TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund (TCLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMTIX | TCLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.50 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 2.11 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.30 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.99 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.98 | 8.08 | -1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMTIX | TCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.50 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.54 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.80 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.58 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между PMTIX и TCLEX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMTIX и TCLEX
Дивидендная доходность PMTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.83%, что больше доходности TCLEX в 5.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | 9.83% | 9.69% | 9.60% | 4.26% | 10.05% | 8.87% | 6.37% | 6.49% | 8.21% | 5.87% | 3.97% | 9.44% |
TCLEX TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund | 5.38% | 5.33% | 4.44% | 2.95% | 5.91% | 8.53% | 6.93% | 3.95% | 5.60% | 1.72% | 3.45% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок PMTIX и TCLEX
Максимальная просадка PMTIX за все время составила -52.14%, что больше максимальной просадки TCLEX в -35.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMTIX и TCLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMTIX | TCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.14% | -35.33% | -16.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.49% | -4.49% | -3.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.05% | -17.31% | -5.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.87% | -17.31% | -8.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.15% | -3.20% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -4.02% | -2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 1.11% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMTIX и TCLEX
Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund (TCLEX) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что PMTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMTIX | TCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | 2.54% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.89% | 3.82% | +2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.92% | 6.14% | +3.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.56% | 6.88% | +3.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.21% | 6.99% | +4.22% |