Сравнение PMTIX с PMDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) и Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX).
PMTIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г.. PMDIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PMTIX и PMDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMTIX и PMDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | -3.15% | 13.25% | 12.86% | 15.11% | -16.81% | 12.70% | 14.71% | 22.40% | -7.45% | 18.41% |
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 1.44% | 8.63% | 14.56% | 18.81% | -11.66% | 30.41% | -6.40% | 25.38% | -13.80% | 13.30% |
Доходность по периодам
С начала года, PMTIX показывает доходность -3.15%, что значительно ниже, чем у PMDIX с доходностью 1.44%. За последние 10 лет акции PMTIX уступали акциям PMDIX по среднегодовой доходности: 8.05% против 9.40% соответственно.
PMTIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.66%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -1.49%
- 1 год
- 9.21%
- 3 года*
- 10.71%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 8.05%
PMDIX
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 14.22%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 9.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMTIX и PMDIX
PMTIX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии PMDIX в 0.85%.
Доходность на риск
PMTIX vs. PMDIX — Ранг доходности на риск
PMTIX
PMDIX
Сравнение PMTIX c PMDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) и Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMTIX | PMDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.73 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.15 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.16 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 0.84 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.30 | 3.45 | +1.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMTIX | PMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.73 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.47 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.47 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.52 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между PMTIX и PMDIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMTIX и PMDIX
Дивидендная доходность PMTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.01%, что больше доходности PMDIX в 3.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | 10.01% | 9.69% | 9.60% | 4.26% | 10.05% | 8.87% | 6.37% | 6.49% | 8.21% | 5.87% | 3.97% | 9.44% |
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 3.15% | 3.14% | 7.99% | 2.37% | 6.95% | 0.98% | 1.37% | 2.82% | 17.83% | 5.77% | 2.84% | 4.78% |
Просадки
Сравнение просадок PMTIX и PMDIX
Максимальная просадка PMTIX за все время составила -52.14%, что больше максимальной просадки PMDIX в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMTIX и PMDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMTIX | PMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.14% | -46.47% | -5.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.49% | -14.51% | +7.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.05% | -21.36% | -1.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.87% | -46.47% | +20.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -10.55% | +4.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -5.33% | -1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 3.54% | -1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMTIX и PMDIX
Текущая волатильность для Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) составляет 3.33%, в то время как у Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что PMTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMTIX | PMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 4.92% | -1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.61% | 10.82% | -5.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.78% | 20.60% | -10.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.53% | 18.76% | -8.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.19% | 20.22% | -9.03% |