Сравнение PMTGX с FUTBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIA MBS Bond Fund (PMTGX) и Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX).
PMTGX управляется PIA Mutual Funds. Фонд был запущен 27 февр. 2006 г.. FUTBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 мар. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности PMTGX и FUTBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMTGX и FUTBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMTGX PIA MBS Bond Fund | -0.09% | 7.83% | 0.96% | 4.73% | -11.37% | -1.18% | 3.85% | 6.02% | 0.76% | 2.35% |
FUTBX Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund | 0.02% | 6.12% | 0.70% | 4.19% | -13.00% | -2.54% | 7.76% | 7.30% | 0.95% | 2.28% |
Доходность по периодам
С начала года, PMTGX показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у FUTBX с доходностью 0.02%.
PMTGX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 4.36%
- 3 года*
- 3.65%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 1.21%
FUTBX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 3.00%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- -0.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMTGX и FUTBX
PMTGX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии FUTBX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PMTGX vs. FUTBX — Ранг доходности на риск
PMTGX
FUTBX
Сравнение PMTGX c FUTBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIA MBS Bond Fund (PMTGX) и Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMTGX | FUTBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.69 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.00 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.12 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.31 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.30 | 3.29 | +1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMTGX | FUTBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.69 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | -0.06 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.25 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между PMTGX и FUTBX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMTGX и FUTBX
Дивидендная доходность PMTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности FUTBX в 3.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMTGX PIA MBS Bond Fund | 3.78% | 4.10% | 4.16% | 3.48% | 2.17% | 0.79% | 2.12% | 2.96% | 2.76% | 2.75% | 2.96% | 2.79% |
FUTBX Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund | 3.55% | 3.43% | 2.90% | 2.12% | 1.12% | 0.86% | 4.54% | 2.75% | 2.05% | 1.65% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PMTGX и FUTBX
Максимальная просадка PMTGX за все время составила -17.09%, что меньше максимальной просадки FUTBX в -19.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMTGX и FUTBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMTGX | FUTBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.09% | -19.69% | +2.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.13% | -2.71% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.86% | -17.03% | +0.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | -7.66% | +5.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.13% | -6.94% | +4.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 1.08% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMTGX и FUTBX
PIA MBS Bond Fund (PMTGX) имеет более высокую волатильность в 1.79% по сравнению с Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что PMTGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUTBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMTGX | FUTBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | 1.48% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.83% | 2.55% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.94% | 4.23% | +0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.22% | 5.79% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.72% | 5.17% | -0.45% |