Сравнение PMTGX с DFFGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIA MBS Bond Fund (PMTGX) и DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX).
PMTGX управляется PIA Mutual Funds. Фонд был запущен 27 февр. 2006 г.. DFFGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 мая 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности PMTGX и DFFGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMTGX и DFFGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMTGX PIA MBS Bond Fund | -0.09% | 7.83% | 0.96% | 4.73% | -11.37% | -1.18% | 3.85% | 6.02% | 0.76% | 2.35% |
DFFGX DFA Short-Term Government Portfolio | 0.87% | 3.12% | 5.29% | 5.01% | -4.41% | -1.27% | 0.39% | 2.52% | 1.17% | 0.51% |
Доходность по периодам
С начала года, PMTGX показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у DFFGX с доходностью 0.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PMTGX имеют среднегодовую доходность 1.21%, а акции DFFGX немного отстают с 1.18%.
PMTGX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 4.36%
- 3 года*
- 3.65%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 1.21%
DFFGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 2.99%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 1.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMTGX и DFFGX
PMTGX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии DFFGX в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PMTGX vs. DFFGX — Ранг доходности на риск
PMTGX
DFFGX
Сравнение PMTGX c DFFGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIA MBS Bond Fund (PMTGX) и DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMTGX | DFFGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 2.60 | -1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 2.99 | -1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 3.97 | -2.79 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 3.09 | -1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.30 | 9.14 | -4.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMTGX | DFFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 2.60 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.98 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.76 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.49 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между PMTGX и DFFGX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMTGX и DFFGX
Дивидендная доходность PMTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности DFFGX в 2.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMTGX PIA MBS Bond Fund | 3.78% | 4.10% | 4.16% | 3.48% | 2.17% | 0.79% | 2.12% | 2.96% | 2.76% | 2.75% | 2.96% | 2.79% |
DFFGX DFA Short-Term Government Portfolio | 2.86% | 2.98% | 4.87% | 3.57% | 1.85% | 0.15% | 0.29% | 1.83% | 1.53% | 1.18% | 0.99% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок PMTGX и DFFGX
Максимальная просадка PMTGX за все время составила -17.09%, что больше максимальной просадки DFFGX в -10.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMTGX и DFFGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMTGX | DFFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.09% | -10.09% | -7.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.13% | -1.00% | -2.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.86% | -6.49% | -10.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.09% | -6.49% | -10.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | 0.00% | -2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.13% | -0.86% | -1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 0.34% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMTGX и DFFGX
PIA MBS Bond Fund (PMTGX) имеет более высокую волатильность в 1.79% по сравнению с DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что PMTGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMTGX | DFFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | 0.15% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.83% | 0.40% | +2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.94% | 1.42% | +3.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.22% | 1.85% | +4.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.72% | 1.57% | +3.15% |