Сравнение PMSE с MMAX
PMSE (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September) and MMAX (iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PMSE и MMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMSE показывает доходность 2.86%, что значительно ниже, чем у MMAX с доходностью 3.11%.
PMSE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- 3.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MMAX
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 3.11%
- 6 месяцев
- 3.77%
- 1 год
- 7.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMSE и MMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMSE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September | 2.86% | 2.23% |
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | 3.11% | 2.45% |
Correlation
The correlation between PMSE and MMAX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMSE vs. MMAX — Ранг доходности на риск
PMSE
MMAX
Сравнение PMSE c MMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September (PMSE) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMSE | MMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.05 | 3.13 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок PMSE и MMAX
Максимальная просадка PMSE за все время составила -1.44%, что меньше максимальной просадки MMAX в -1.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMSE и MMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMSE | MMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.44% | -1.93% | +0.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | -0.11% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -0.10% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMSE и MMAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMSE | MMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27% | 1.39% | +0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.27% | 2.49% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.27% | 2.49% | -0.22% |
Сравнение комиссий PMSE и MMAX
И PMSE, и MMAX имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMSE и MMAX
PMSE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | 1.27% | 1.31% |
PMSE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PMSE and MMAX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMSE and MMAX have the same expense ratio: 0.50% per year.
MMAX has the higher dividend yield at 1.27%, compared with 0.00% for PMSE.
They also come from different issuers: PGIM and iShares.
Подберите оптимальное распределение для PMSE и MMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор