Сравнение PMSE с KFEB
PMSE (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September) and KFEB (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PMSE charges 0.50%/yr vs 0.79%/yr for KFEB.
Доходность
Сравнение доходности PMSE и KFEB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMSE показывает доходность 3.83%, что значительно ниже, чем у KFEB с доходностью 15.11%.
PMSE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.59%
- 6 месяцев
- 3.55%
- С начала года
- 3.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
KFEB
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.92%
- 6 месяцев
- 9.02%
- С начала года
- 15.11%
- 1 год
- 24.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.46%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $16.16K | $46.03K | $136.30K | |
| $177.21 | $569.95 | $1.30K |
Сравнение доходности по годам PMSE и KFEB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMSE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September | 3.83% | 2.13% |
KFEB Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February | 15.11% | 3.97% |
Correlation
The correlation between PMSE and KFEB is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMSE vs. KFEB — Ранг доходности на риск
PMSE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KFEB
Сравнение PMSE c KFEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September (PMSE) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February (KFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMSE | KFEB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.19 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.60 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMSE и KFEB
Максимальная просадка PMSE за все время составила -1.44%, что меньше максимальной просадки KFEB в -14.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMSE и KFEB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMSE | KFEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.44% | -14.16% | +12.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.16% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.15% | -2.10% | +1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMSE и KFEB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMSE | KFEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17% | 10.73% | -8.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.17% | 12.72% | -10.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.17% | 12.72% | -10.55% |
Сравнение комиссий PMSE и KFEB
PMSE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии KFEB в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMSE и KFEB
Ни PMSE, ни KFEB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PMSE and KFEB have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMSE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMSE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for KFEB.
PMSE and KFEB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: PGIM and Innovator. Their fees differ too: 0.50% for PMSE and 0.79% for KFEB.
Подберите оптимальное распределение для PMSE и KFEB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор