Сравнение PMSE с DMAX
PMSE (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September) and DMAX (iShares Large Cap Max Buffer December ETF) are both Defined Outcome funds. PMSE is actively managed, while DMAX is passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PMSE и DMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMSE показывает доходность 2.77%, что значительно выше, чем у DMAX с доходностью 2.14%.
PMSE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 2.77%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DMAX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 7.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMSE и DMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMSE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September | 2.77% | 2.13% |
DMAX iShares Large Cap Max Buffer December ETF | 2.14% | 2.88% |
Correlation
The correlation between PMSE and DMAX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMSE vs. DMAX — Ранг доходности на риск
PMSE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DMAX
Сравнение PMSE c DMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September (PMSE) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMSE | DMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.66 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.20 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 25.88 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMSE и DMAX
Максимальная просадка PMSE за все время составила -1.44%, что меньше максимальной просадки DMAX в -3.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMSE и DMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMSE | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.44% | -3.37% | +1.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -0.44% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -0.38% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.28% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMSE и DMAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMSE | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28% | 2.32% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.28% | 3.38% | -1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.28% | 3.38% | -1.10% |
Сравнение комиссий PMSE и DMAX
И PMSE, и DMAX имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMSE и DMAX
PMSE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DMAX iShares Large Cap Max Buffer December ETF | 1.16% | 1.18% |
PMSE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PMSE and DMAX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMSE and DMAX have the same expense ratio: 0.50% per year.
DMAX has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 0.00% for PMSE.
They also come from different issuers: PGIM and iShares.
Подберите оптимальное распределение для PMSE и DMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор