Сравнение PMSE с CPNQ
PMSE (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September) and CPNQ (Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - December) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PMSE charges 0.50%/yr vs 0.69%/yr for CPNQ.
Доходность
Сравнение доходности PMSE и CPNQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMSE показывает доходность 2.86%, что значительно ниже, чем у CPNQ с доходностью 3.05%.
PMSE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- 3.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPNQ
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 3.05%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 8.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMSE и CPNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMSE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September | 2.86% | 2.23% |
CPNQ Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - December | 3.05% | 2.94% |
Correlation
The correlation between PMSE and CPNQ is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMSE vs. CPNQ — Ранг доходности на риск
PMSE
CPNQ
Сравнение PMSE c CPNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September (PMSE) и Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - December (CPNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMSE | CPNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.05 | 2.22 | +0.82 |
Просадки
Сравнение просадок PMSE и CPNQ
Максимальная просадка PMSE за все время составила -1.44%, что меньше максимальной просадки CPNQ в -3.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMSE и CPNQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMSE | CPNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.44% | -3.52% | +2.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | -0.11% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -0.42% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMSE и CPNQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMSE | CPNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27% | 2.64% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.27% | 3.36% | -1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.27% | 3.36% | -1.09% |
Сравнение комиссий PMSE и CPNQ
PMSE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CPNQ в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMSE и CPNQ
Ни PMSE, ни CPNQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PMSE and CPNQ have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMSE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMSE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for CPNQ.
PMSE and CPNQ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: PGIM and Calamos. Their fees differ too: 0.50% for PMSE and 0.69% for CPNQ.
Подберите оптимальное распределение для PMSE и CPNQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор