Сравнение PMOC с PSDM
PMOC (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - October) and PSDM (PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF) are both exchange-traded funds - PMOC is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM, while PSDM is a Multisector Bonds fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. PMOC charges 0.50%/yr vs 0.40%/yr for PSDM.
Доходность
Сравнение доходности PMOC и PSDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMOC показывает доходность 2.77%, что значительно выше, чем у PSDM с доходностью 1.23%.
PMOC
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 2.77%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSDM
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMOC и PSDM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMOC PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - October | 2.77% | 0.93% |
PSDM PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF | 1.23% | 1.26% |
Correlation
The correlation between PMOC and PSDM is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMOC vs. PSDM — Ранг доходности на риск
PMOC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PSDM
Сравнение PMOC c PSDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - October (PMOC) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMOC | PSDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.57 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.95 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.65 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMOC и PSDM
Максимальная просадка PMOC за все время составила -1.50%, что больше максимальной просадки PSDM в -1.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMOC и PSDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMOC | PSDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.50% | -1.19% | -0.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -0.25% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -0.17% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMOC и PSDM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMOC | PSDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40% | 1.78% | +0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.40% | 2.01% | +0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.40% | 2.01% | +0.39% |
Сравнение комиссий PMOC и PSDM
PMOC берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PSDM в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMOC и PSDM
PMOC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSDM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PMOC PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - October | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSDM PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF | 4.85% | 4.57% | 5.17% | 2.91% |
Часто задаваемые вопросы
PMOC and PSDM have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PSDM is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSDM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for PMOC.
PSDM has the higher dividend yield at 4.85%, compared with 0.00% for PMOC.
PMOC is categorized as Defined Outcome, while PSDM is Multisector Bonds. Their fees differ too: 0.50% for PMOC and 0.40% for PSDM.
Подберите оптимальное распределение для PMOC и PSDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор