Сравнение PMOC с PJFV
PMOC (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - October) and PJFV (PGIM Jennison Focused Value ETF) are both exchange-traded funds - PMOC is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM, while PJFV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PMOC charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for PJFV.
Доходность
Сравнение доходности PMOC и PJFV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMOC показывает доходность 3.94%, что значительно ниже, чем у PJFV с доходностью 22.66%.
PMOC
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.69%
- 6 месяцев
- 3.65%
- С начала года
- 3.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
PJFV
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 2.59%
- 6 месяцев
- 16.90%
- С начала года
- 22.66%
- 1 год
- 35.19%
- 3 года*
- 24.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 22.14%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.95M | $1.88M | $1.60M | |
| $7.04K | $3.33K | $5.60K |
Сравнение доходности по годам PMOC и PJFV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMOC PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - October | 3.94% | 0.93% |
PJFV PGIM Jennison Focused Value ETF | 22.66% | 4.96% |
Correlation
The correlation between PMOC and PJFV is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMOC vs. PJFV — Ранг доходности на риск
PMOC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PJFV
Сравнение PMOC c PJFV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - October (PMOC) и PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMOC | PJFV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.48 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.83 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 20.45 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMOC и PJFV
Максимальная просадка PMOC за все время составила -1.50%, что меньше максимальной просадки PJFV в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMOC и PJFV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMOC | PJFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.50% | -18.15% | +16.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.31% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.44% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -2.06% | +1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.73% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMOC и PJFV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMOC | PJFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29% | 13.07% | -10.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.29% | 14.13% | -11.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.29% | 14.13% | -11.84% |
Сравнение комиссий PMOC и PJFV
PMOC берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PJFV в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMOC и PJFV
PMOC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PJFV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PJFV PGIM Jennison Focused Value ETF | 0.56% | 0.68% | 1.31% | 1.20% | 0.12% |
PMOC PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - October | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PMOC and PJFV have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMOC is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMOC is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for PJFV.
PJFV has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.00% for PMOC.
PMOC is categorized as Defined Outcome, while PJFV is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.50% for PMOC and 0.75% for PJFV.
Подберите оптимальное распределение для PMOC и PJFV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор