Сравнение PMOC с KAPR
PMOC (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - October) and KAPR (Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds. PMOC is actively managed, while KAPR is passively managed. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PMOC charges 0.50%/yr vs 0.79%/yr for KAPR.
Доходность
Сравнение доходности PMOC и KAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMOC показывает доходность 3.94%, что значительно ниже, чем у KAPR с доходностью 14.23%.
PMOC
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.69%
- 6 месяцев
- 3.65%
- С начала года
- 3.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
KAPR
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.79%
- 6 месяцев
- 12.76%
- С начала года
- 14.23%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 12.76%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.44%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $175.83K | $293.35K | $306.62K | |
| $7.04K | $3.33K | $5.60K |
Сравнение доходности по годам PMOC и KAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMOC PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - October | 3.94% | 0.93% |
KAPR Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April | 14.23% | 2.72% |
Correlation
The correlation between PMOC and KAPR is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMOC vs. KAPR — Ранг доходности на риск
PMOC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KAPR
Сравнение PMOC c KAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - October (PMOC) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMOC | KAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.75 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 8.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 44.49 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMOC и KAPR
Максимальная просадка PMOC за все время составила -1.50%, что меньше максимальной просадки KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMOC и KAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMOC | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.50% | -16.91% | +15.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.52% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.10% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -3.82% | +3.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMOC и KAPR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMOC | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29% | 6.41% | -4.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.29% | 11.68% | -9.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.29% | 11.56% | -9.27% |
Сравнение комиссий PMOC и KAPR
PMOC берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии KAPR в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMOC и KAPR
Ни PMOC, ни KAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PMOC and KAPR have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMOC is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMOC is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for KAPR.
PMOC and KAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: PGIM and Innovator. Their fees differ too: 0.50% for PMOC and 0.79% for KAPR.
Подберите оптимальное распределение для PMOC и KAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор