PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMNPX с USMTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMNPX с USMTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO National Intermediate Municipal Bond Fund (PMNPX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX).

PMNPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мая 2012 г.. USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PMNPX и USMTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO National Intermediate Municipal Bond Fund (PMNPX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMNPX и USMTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMNPX
PIMCO National Intermediate Municipal Bond Fund		-0.20%5.05%2.08%6.27%-6.64%0.86%4.46%6.83%0.99%5.21%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.32%2.96%3.30%3.46%-0.71%-0.05%1.07%2.01%1.32%0.88%

Доходность по периодам

С начала года, PMNPX показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у USMTX с доходностью 0.32%.

PMNPX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.97%
1 год
4.18%
3 года*
3.51%
5 лет*
1.44%
10 лет*
2.23%

USMTX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.91%
1 год
2.68%
3 года*
3.01%
5 лет*
1.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO National Intermediate Municipal Bond Fund

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с PMNPX:
PMNPX с MUNIPMNPX с APUSXPMNPX с ATOIXPMNPX с DFABXPMNPX с DFSMXPMNPX с FSMUXPMNPX с LSMSX
Часто сравнивают с USMTX:
USMTX с MUBUSMTX с CFMOXUSMTX с FLAAXUSMTX с FSMUXUSMTX с VNJTXUSMTX с CBTAXUSMTX с NMTRX

Сравнение комиссий PMNPX и USMTX

PMNPX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии USMTX в 0.24%.

PMNPX
PIMCO National Intermediate Municipal Bond Fund
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Доходность на риск

PMNPX vs. USMTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMNPX
Ранг доходности на риск PMNPX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMNPX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMNPX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMNPX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMNPX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMNPX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
USMTX
Ранг доходности на риск USMTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMTX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMTX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMTX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMTX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMTX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMNPX c USMTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO National Intermediate Municipal Bond Fund (PMNPX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMNPXUSMTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

3.86

-2.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

6.92

-5.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

3.29

-1.96

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

6.97

-5.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.25

36.30

-31.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMNPX vs. USMTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMNPX на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа USMTX равного 3.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMNPX и USMTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMNPXUSMTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

3.86

-2.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

2.60

-2.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

2.09

-1.22

Корреляция

Корреляция между PMNPX и USMTX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMNPX и USMTX

Дивидендная доходность PMNPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности USMTX в 2.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMNPX
PIMCO National Intermediate Municipal Bond Fund		3.21%3.43%3.63%2.70%1.68%1.86%1.96%2.34%2.60%2.38%2.13%2.14%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.55%2.62%3.05%2.58%0.89%0.25%0.76%1.49%1.31%0.78%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PMNPX и USMTX

Максимальная просадка PMNPX за все время составила -11.33%, что больше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMNPX и USMTX.

Загрузка...

Показатели просадок

PMNPXUSMTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.33%

-1.98%

-9.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.48%

-0.40%

-3.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.33%

-1.92%

-9.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-0.30%

-1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.85%

-0.19%

-1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

0.08%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности PMNPX и USMTX

PIMCO National Intermediate Municipal Bond Fund (PMNPX) имеет более высокую волатильность в 0.91% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что PMNPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PMNPXUSMTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.91%

0.22%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.52%

0.40%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.61%

0.70%

+2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.14%

0.72%

+2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.19%

0.75%

+2.44%