Сравнение PMNPX с PSLDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO National Intermediate Municipal Bond Fund (PMNPX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX).
PMNPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мая 2012 г.. PSLDX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PMNPX и PSLDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMNPX и PSLDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMNPX PIMCO National Intermediate Municipal Bond Fund | -0.20% | 5.05% | 2.08% | 6.27% | -6.64% | 0.86% | 4.46% | 6.83% | 0.99% | 5.21% |
PSLDX PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I | -6.30% | 12.26% | 17.15% | 27.92% | -43.18% | 25.85% | 37.80% | 60.43% | -9.31% | 33.07% |
Доходность по периодам
С начала года, PMNPX показывает доходность -0.20%, что значительно выше, чем у PSLDX с доходностью -6.30%. За последние 10 лет акции PMNPX уступали акциям PSLDX по среднегодовой доходности: 2.23% против 12.72% соответственно.
PMNPX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 3.51%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- 2.23%
PSLDX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -8.98%
- С начала года
- -6.30%
- 6 месяцев
- -11.47%
- 1 год
- 5.69%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 12.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMNPX и PSLDX
PMNPX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PSLDX в 0.61%.
Доходность на риск
PMNPX vs. PSLDX — Ранг доходности на риск
PMNPX
PSLDX
Сравнение PMNPX c PSLDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO National Intermediate Municipal Bond Fund (PMNPX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMNPX | PSLDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 0.28 | +0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 0.55 | +1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.08 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 0.37 | +1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.25 | 1.11 | +4.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMNPX | PSLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 0.28 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.12 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.60 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.61 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между PMNPX и PSLDX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMNPX и PSLDX
Дивидендная доходность PMNPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности PSLDX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMNPX PIMCO National Intermediate Municipal Bond Fund | 3.21% | 3.43% | 3.63% | 2.70% | 1.68% | 1.86% | 1.96% | 2.34% | 2.60% | 2.38% | 2.13% | 2.14% |
PSLDX PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I | 3.30% | 5.60% | 16.73% | 3.67% | 2.66% | 38.80% | 12.89% | 18.91% | 15.58% | 24.52% | 11.55% | 12.08% |
Просадки
Сравнение просадок PMNPX и PSLDX
Максимальная просадка PMNPX за все время составила -11.33%, что меньше максимальной просадки PSLDX в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMNPX и PSLDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMNPX | PSLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.33% | -55.25% | +43.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.48% | -19.25% | +15.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.33% | -49.32% | +37.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.33% | -49.32% | +37.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -15.88% | +13.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.85% | -10.70% | +8.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 6.38% | -5.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMNPX и PSLDX
Текущая волатильность для PIMCO National Intermediate Municipal Bond Fund (PMNPX) составляет 0.91%, в то время как у PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) волатильность равна 8.39%. Это указывает на то, что PMNPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSLDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMNPX | PSLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.91% | 8.39% | -7.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.52% | 14.38% | -12.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.61% | 24.15% | -20.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.14% | 22.90% | -19.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.19% | 21.33% | -18.14% |