PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMMY с PSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMMY с PSH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PMMY (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May) and PSH (PGIM Short Duration High Yield ETF) are both exchange-traded funds - PMMY is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM, while PSH is a High Yield Bonds fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. Over the past year, PMMY returned 5.98% vs 6.11% for PSH. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. PMMY charges 0.50%/yr vs 0.45%/yr for PSH.

Доходность

Сравнение доходности PMMY и PSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May (PMMY) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMMY показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у PSH с доходностью 1.88%.

PMMY

1 день
-0.04%
1 месяц
0.79%
С начала года
2.19%
6 месяцев
2.74%
1 год
5.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSH

1 день
-0.11%
1 месяц
0.08%
С начала года
1.88%
6 месяцев
2.38%
1 год
6.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMMY и PSH

2026 (YTD)2025
PMMY
PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May		2.19%4.59%
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		1.88%5.70%

Correlation

The correlation between PMMY and PSH is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г.

0.46

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May

PGIM Short Duration High Yield ETF

Часто сравнивают с PMMY:
PMMY с CPSPPMMY с TMARPMMY с APXMPMMY с XBJLPMMY с PQOCPMMY с MARMPMMY с KFEB
Часто сравнивают с PSH:
PSH с OOSPPSH с VOOPSH с IQHIPSH с BSJPPSH с SPYPSH с CDXPSH с FSCO

Доходность на риск

PMMY vs. PSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMMY
Ранг доходности на риск PMMY: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMMY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMMY: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMMY: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMMY: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMMY: 9999
Ранг коэф-та Мартина
PSH
Ранг доходности на риск PSH: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSH: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSH: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSH: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSH: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSH: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMMY c PSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May (PMMY) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMMYPSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.35
2.04

+3.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
9.00
3.19

+5.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.45

1.43

+1.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

16.90

4.33

+12.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

89.69

12.80

+76.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMMY vs. PSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMMY на текущий момент составляет 5.35, что выше коэффициента Шарпа PSH равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMMY и PSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMMYPSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.35

2.04

+3.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.56

2.21

+2.35

Просадки

Сравнение просадок PMMY и PSH

Максимальная просадка PMMY за все время составила -0.36%, что меньше максимальной просадки PSH в -3.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMMY и PSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMMYPSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.36%

-3.06%

+2.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.36%

-1.42%

+1.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.16%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.04%

-0.27%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

0.48%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности PMMY и PSH

Текущая волатильность для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May (PMMY) составляет 0.36%, в то время как у PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) волатильность равна 0.69%. Это указывает на то, что PMMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMMYPSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

0.69%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.87%

2.10%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12%

3.02%

-1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.39%

3.26%

-1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.39%

3.26%

-1.87%

Сравнение комиссий PMMY и PSH

PMMY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PSH в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMMY и PSH

PMMY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.66%.

ПозицияTTM20252024
PMMY
PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May		0.00%0.00%0.00%
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		6.66%6.62%8.35%

Часто задаваемые вопросы

PMMY and PSH have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSH has higher volatility (0.69%) compared to PMMY (0.36%). In terms of maximum drawdown, PMMY dropped -0.36% vs PSH's -3.06%.

On 1-year performance, PSH leads with 6.11% vs 5.98% for PMMY. On fees, PSH is cheaper at 0.45% per year. On volatility, PMMY has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PSH has performed better with a 6.11% return vs 5.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSH is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for PMMY.

PSH has the higher dividend yield at 6.66%, compared with 0.00% for PMMY.

PMMY is categorized as Defined Outcome, while PSH is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.50% for PMMY and 0.45% for PSH.

PMMY currently has the higher Sharpe Ratio (5.35 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMMY и PSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор