Сравнение PMMY с EINC
PMMY (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May) and EINC (VanEck Energy Income ETF) are both exchange-traded funds - PMMY is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM, while EINC is a Energy Equities fund tracking the MVIS North America Energy Infrastructure Index. PMMY is actively managed, while EINC is passively managed. Over the past year, PMMY returned 5.06% vs 27.43% for EINC. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. PMMY charges 0.50%/yr vs 0.45%/yr for EINC.
Доходность
Сравнение доходности PMMY и EINC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMMY показывает доходность 1.87%, что значительно ниже, чем у EINC с доходностью 24.85%.
PMMY
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 5.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EINC
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- 24.85%
- 6 месяцев
- 24.98%
- 1 год
- 27.43%
- 3 года*
- 29.97%
- 5 лет*
- 20.83%
- 10 лет*
- 11.93%
Сравнение доходности по годам PMMY и EINC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMMY PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May | 1.87% | 4.44% |
EINC VanEck Energy Income ETF | 24.85% | 5.91% |
Correlation
The correlation between PMMY and EINC is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMMY vs. EINC — Ранг доходности на риск
PMMY
EINC
Сравнение PMMY c EINC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May (PMMY) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMMY | EINC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.99 | 1.32 | +0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.50 | 3.49 | +5.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 52.16 | 8.81 | +43.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMMY и EINC
Максимальная просадка PMMY за все время составила -0.60%, что меньше максимальной просадки EINC в -87.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMMY и EINC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMMY | EINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.60% | -87.55% | +86.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.60% | -7.89% | +7.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -5.35% | +4.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -44.14% | +44.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 3.12% | -3.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMMY и EINC
Текущая волатильность для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May (PMMY) составляет 0.70%, в то время как у VanEck Energy Income ETF (EINC) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что PMMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMMY | EINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | 6.28% | -5.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.09% | 11.93% | -10.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29% | 15.11% | -13.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.51% | 19.55% | -18.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.51% | 25.43% | -23.92% |
Сравнение комиссий PMMY и EINC
PMMY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EINC в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMMY и EINC
PMMY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EINC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EINC VanEck Energy Income ETF | 3.55% | 4.51% | 3.33% | 3.77% | 2.89% | 6.03% | 6.69% | 9.66% | 11.31% | 8.53% | 9.71% | 28.53% |
PMMY PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PMMY and EINC have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EINC has higher volatility (6.28%) compared to PMMY (0.70%). In terms of maximum drawdown, PMMY dropped -0.60% vs EINC's -87.55%.
On 1-year performance, EINC leads with 27.43% vs 5.06% for PMMY. On fees, EINC is cheaper at 0.45% per year. On volatility, PMMY has been the lower-risk option at 0.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EINC has performed better with a 27.43% return vs 5.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EINC is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for PMMY.
EINC has the higher dividend yield at 3.55%, compared with 0.00% for PMMY.
PMMY is categorized as Defined Outcome, while EINC is Energy Equities. They also come from different issuers: PGIM and VanEck. Their fees differ too: 0.50% for PMMY and 0.45% for EINC.
PMMY currently has the higher Sharpe Ratio (3.96 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PMMY и EINC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор