PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMMF с SPCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMMF с SPCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Prime Money Market ETF (PMMF) и SPAC and New Issue ETF (SPCX).

PMMF и SPCX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PMMF - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2025 г.. SPCX - это активно управляемый фонд от Tuttle Tactical Management, LLC. Фонд был запущен 16 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PMMF и SPCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Prime Money Market ETF (PMMF) и SPAC and New Issue ETF (SPCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMMF и SPCX

2026 (YTD)2025
PMMF
iShares Prime Money Market ETF		0.88%3.85%
SPCX
SPAC and New Issue ETF		0.64%8.18%

Доходность по периодам

С начала года, PMMF показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у SPCX с доходностью 0.64%.

PMMF

1 день
0.02%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.88%
1 год
4.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPCX

1 день
-0.09%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.64%
6 месяцев
1.37%
1 год
6.82%
3 года*
3.26%
5 лет*
-1.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Prime Money Market ETF

SPAC and New Issue ETF

Часто сравнивают с PMMF:
PMMF с SGVTPMMF с SWVXXPMMF с SPAXXPMMF с SGOVPMMF с AGGPMMF с GMMFPMMF с MMKT
Часто сравнивают с SPCX:
SPCX с BUFFSPCX с SPYSPCX с SCHDSPCX с SHYGSPCX с VWRA.LSPCX с SGVTSPCX с GMMF

Сравнение комиссий PMMF и SPCX

PMMF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SPCX в 0.95%.

SPCX
SPAC and New Issue ETF
PMMF
iShares Prime Money Market ETF

Доходность на риск

PMMF vs. SPCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMMF
Ранг доходности на риск PMMF: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMMF: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMMF: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMMF: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMMF: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMMF: 100100
Ранг коэф-та Мартина
SPCX
Ранг доходности на риск SPCX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPCX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPCX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPCX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPCX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPCX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMMF c SPCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Prime Money Market ETF (PMMF) и SPAC and New Issue ETF (SPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMMFSPCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

13.41

0.68

+12.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

25.32

0.96

+24.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

11.73

1.15

+10.59

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

31.58

0.82

+30.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

380.28

1.43

+378.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMMF vs. SPCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMMF на текущий момент составляет 13.41, что выше коэффициента Шарпа SPCX равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMMF и SPCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMMFSPCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.41

0.68

+12.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

11.54

0.11

+11.42

Корреляция

Корреляция между PMMF и SPCX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMMF и SPCX

Дивидендная доходность PMMF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности SPCX в 16.38%

TTM20252024202320222021
PMMF
iShares Prime Money Market ETF		3.88%3.59%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPCX
SPAC and New Issue ETF		16.38%16.48%0.69%2.27%0.00%1.28%

Просадки

Сравнение просадок PMMF и SPCX

Максимальная просадка PMMF за все время составила -0.13%, что меньше максимальной просадки SPCX в -28.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMMF и SPCX.

Загрузка...

Показатели просадок

PMMFSPCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.13%

-28.28%

+28.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.13%

-7.72%

+7.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-17.66%

+17.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-18.92%

+18.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

4.40%

-4.39%

Волатильность

Сравнение волатильности PMMF и SPCX

Текущая волатильность для iShares Prime Money Market ETF (PMMF) составляет 0.05%, в то время как у SPAC and New Issue ETF (SPCX) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что PMMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PMMFSPCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.05%

1.24%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.13%

3.35%

-3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31%

10.15%

-9.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.36%

8.16%

-7.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.36%

9.29%

-8.93%