Сравнение SPCX с SHYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPAC and New Issue ETF (SPCX) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG).
SPCX и SHYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPCX - это активно управляемый фонд от Tuttle Tactical Management, LLC. Фонд был запущен 16 дек. 2020 г.. SHYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Index. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPCX или SHYG.
Основные характеристики
| SPCX | SHYG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.92% | 1.87% |
| Дох-ть за 1 год | -0.26% | 9.29% |
| Дох-ть за 3 года | -5.70% | 3.07% |
| Коэф-т Шарпа | -0.17 | 2.03 |
| Дневная вол-ть | 5.08% | 4.53% |
| Макс. просадка | -28.29% | -19.26% |
| Current Drawdown | -25.53% | -0.21% |
Корреляция
Корреляция между SPCX и SHYG составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SPCX и SHYG
С начала года, SPCX показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у SHYG с доходностью 1.87%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPCX и SHYG
SPCX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SHYG в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPCX c SHYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPAC and New Issue ETF (SPCX) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPCX и SHYG
Дивидендная доходность SPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности SHYG в 6.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPCX SPAC and New Issue ETF | 2.25% | 2.27% | 0.00% | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 6.57% | 6.54% | 5.57% | 4.83% | 5.07% | 5.33% | 5.90% | 5.49% | 5.53% | 5.17% | 4.33% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок SPCX и SHYG
Максимальная просадка SPCX за все время составила -28.29%, что больше максимальной просадки SHYG в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCX и SHYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPCX и SHYG
SPAC and New Issue ETF (SPCX) имеет более высокую волатильность в 2.13% по сравнению с iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что SPCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.