PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPCX с SHYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPCX с SHYG

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPAC and New Issue ETF (SPCX) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG).

SPCX и SHYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPCX - это активно управляемый фонд от Tuttle Tactical Management, LLC. Фонд был запущен 16 дек. 2020 г.. SHYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Index. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPCX или SHYG.

Корреляция

Корреляция между SPCX и SHYG составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SPCX и SHYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPAC and New Issue ETF (SPCX) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPCX:

0.52

SHYG:

1.62

Коэф-т Сортино

SPCX:

0.86

SHYG:

2.36

Коэф-т Омега

SPCX:

1.13

SHYG:

1.37

Коэф-т Кальмара

SPCX:

0.20

SHYG:

1.86

Коэф-т Мартина

SPCX:

4.39

SHYG:

10.20

Индекс Язвы

SPCX:

1.27%

SHYG:

0.83%

Дневная вол-ть

SPCX:

10.51%

SHYG:

5.32%

Макс. просадка

SPCX:

-28.28%

SHYG:

-19.26%

Текущая просадка

SPCX:

-20.82%

SHYG:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, SPCX показывает доходность 4.33%, что значительно выше, чем у SHYG с доходностью 2.37%.

SPCX

С начала года

4.33%

1 месяц

2.81%

6 месяцев

4.83%

1 год

5.46%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SHYG

С начала года

2.37%

1 месяц

3.66%

6 месяцев

2.18%

1 год

8.56%

5 лет

6.81%

10 лет

4.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SPCX и SHYG

SPCX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SHYG в 0.30%.

SPCX
SPAC and New Issue ETF
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPCX и SHYG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPCX
Ранг риск-скорректированной доходности SPCX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPCX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPCX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPCX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPCX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPCX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
SHYG
Ранг риск-скорректированной доходности SHYG, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHYG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHYG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHYG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHYG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHYG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPCX c SHYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPAC and New Issue ETF (SPCX) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPCX на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа SHYG равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPCX и SHYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPCX и SHYG

Ни SPCX, ни SHYG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPCX и SHYG

Максимальная просадка SPCX за все время составила -28.28%, что больше максимальной просадки SHYG в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCX и SHYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SPCX и SHYG

SPAC and New Issue ETF (SPCX) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что SPCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...