Сравнение SPCX с SHYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPAC and New Issue ETF (SPCX) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG).
SPCX и SHYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPCX - это активно управляемый фонд от Tuttle Tactical Management, LLC. Фонд был запущен 16 дек. 2020 г.. SHYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Index. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности SPCX и SHYG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPCX и SHYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPCX SPAC and New Issue ETF | 0.64% | 7.81% | 2.84% | -4.10% | -12.25% | 9.28% | 3.00% |
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | -0.02% | 7.94% | 8.17% | 10.38% | -4.71% | 4.60% | 0.82% |
Доходность по периодам
С начала года, SPCX показывает доходность 0.64%, что значительно выше, чем у SHYG с доходностью -0.02%.
SPCX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 6.82%
- 3 года*
- 3.26%
- 5 лет*
- -1.43%
- 10 лет*
- —
SHYG
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- 7.72%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 5.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPCX и SHYG
SPCX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SHYG в 0.30%.
Доходность на риск
SPCX vs. SHYG — Ранг доходности на риск
SPCX
SHYG
Сравнение SPCX c SHYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPAC and New Issue ETF (SPCX) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPCX | SHYG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 1.29 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 1.93 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.33 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 1.82 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.43 | 10.29 | -8.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPCX | SHYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 1.29 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.84 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.71 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между SPCX и SHYG составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPCX и SHYG
Дивидендная доходность SPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.38%, что больше доходности SHYG в 7.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPCX SPAC and New Issue ETF | 16.38% | 16.48% | 0.69% | 2.27% | 0.00% | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 7.09% | 7.03% | 6.93% | 6.54% | 5.57% | 4.83% | 5.07% | 5.33% | 5.90% | 5.49% | 5.53% | 5.17% |
Просадки
Сравнение просадок SPCX и SHYG
Максимальная просадка SPCX за все время составила -28.28%, что больше максимальной просадки SHYG в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCX и SHYG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPCX | SHYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.28% | -19.26% | -9.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.72% | -3.77% | -3.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.59% | -9.39% | -11.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.66% | -0.62% | -17.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.92% | -1.46% | -17.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.40% | 0.67% | +3.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPCX и SHYG
Текущая волатильность для SPAC and New Issue ETF (SPCX) составляет 1.24%, в то время как у iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что SPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPCX | SHYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 1.96% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.35% | 2.46% | +0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.15% | 5.20% | +4.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.16% | 5.71% | +2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.29% | 6.43% | +2.86% |