Сравнение PMMF с EDGF
PMMF (iShares Prime Money Market ETF) and EDGF (3EDGE Dynamic Fixed Income ETF) are both exchange-traded funds - PMMF is a Money Market fund actively managed by BlackRock, while EDGF is a Intermediate Core Bond fund actively managed by 3EDGE Asset Management. Both are actively managed. Over the past year, PMMF returned 4.00% vs 3.57% for EDGF. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. PMMF charges 0.20%/yr vs 0.79%/yr for EDGF.
Доходность
Сравнение доходности PMMF и EDGF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMMF показывает доходность 1.53%, что значительно выше, чем у EDGF с доходностью 0.90%.
PMMF
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EDGF
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 3.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMMF и EDGF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMMF iShares Prime Money Market ETF | 1.53% | 3.85% |
EDGF 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF | 0.90% | 3.60% |
Correlation
The correlation between PMMF and EDGF is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMMF vs. EDGF — Ранг доходности на риск
PMMF
EDGF
Сравнение PMMF c EDGF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Prime Money Market ETF (PMMF) и 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF (EDGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMMF | EDGF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +17.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +92.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 38.37 | 1.37 | +37.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 161.17 | 5.57 | +155.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1,488.23 | 14.29 | +1,473.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMMF | EDGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.72 | 1.85 | +17.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 11.98 | 0.98 | +11.00 |
Просадки
Сравнение просадок PMMF и EDGF
Максимальная просадка PMMF за все время составила -0.13%, что меньше максимальной просадки EDGF в -1.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMMF и EDGF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMMF | EDGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.13% | -1.62% | +1.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -0.64% | +0.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.07% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -0.46% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.25% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMMF и EDGF
Текущая волатильность для iShares Prime Money Market ETF (PMMF) составляет 0.05%, в то время как у 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF (EDGF) волатильность равна 0.28%. Это указывает на то, что PMMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMMF | EDGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 0.28% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.12% | 1.26% | -1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20% | 1.94% | -1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.34% | 2.35% | -2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.34% | 2.35% | -2.01% |
Сравнение комиссий PMMF и EDGF
PMMF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EDGF в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMMF и EDGF
Дивидендная доходность PMMF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности EDGF в 3.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EDGF 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF | 3.45% | 3.61% | 0.49% |
PMMF iShares Prime Money Market ETF | 3.83% | 3.59% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PMMF and EDGF have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EDGF has higher volatility (0.28%) compared to PMMF (0.05%). In terms of maximum drawdown, PMMF dropped -0.13% vs EDGF's -1.62%.
On 1-year performance, PMMF leads with 4.00% vs 3.57% for EDGF. On fees, PMMF is cheaper at 0.20% per year. On volatility, PMMF has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PMMF has performed better with a 4.00% return vs 3.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PMMF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.79% for EDGF.
PMMF has the higher dividend yield at 3.83%, compared with 3.45% for EDGF.
PMMF is categorized as Money Market, while EDGF is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: BlackRock and 3EDGE Asset Management. Their fees differ too: 0.20% for PMMF and 0.79% for EDGF.
PMMF currently has the higher Sharpe Ratio (19.72 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PMMF и EDGF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор