Сравнение PMMF с BRTR

С начала года, PMMF показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у BRTR с доходностью -0.32%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PMMF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BRTR в 0.38%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Prime Money Market ETF (PMMF) и Blackrock Total Return ETF (BRTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PMMF на текущий момент составляет 13.41, что выше коэффициента Шарпа BRTR равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMMF и BRTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PMMF и BRTR составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность PMMF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности BRTR в 4.84%

Максимальная просадка PMMF за все время составила -0.13%, что меньше максимальной просадки BRTR в -5.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMMF и BRTR.

Текущая волатильность для iShares Prime Money Market ETF (PMMF) составляет 0.05%, в то время как у Blackrock Total Return ETF (BRTR) волатильность равна 1.75%. Это указывает на то, что PMMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.