Сравнение PMMF с BREM
PMMF (iShares Prime Money Market ETF) and BREM (iShares Emerging Markets Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - PMMF is a Money Market fund actively managed by BlackRock, while BREM is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by BlackRock. Both are actively managed. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. PMMF charges 0.20%/yr vs 0.50%/yr for BREM.
Доходность
Сравнение доходности PMMF и BREM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMMF показывает доходность 1.71%, что значительно ниже, чем у BREM с доходностью 3.77%.
PMMF
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BREM
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 1.52%
- С начала года
- 3.77%
- 6 месяцев
- 3.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMMF и BREM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMMF iShares Prime Money Market ETF | 1.71% | 0.84% |
BREM iShares Emerging Markets Bond Active ETF | 3.77% | 2.80% |
Correlation
The correlation between PMMF and BREM is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2025 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMMF vs. BREM — Ранг доходности на риск
PMMF
BREM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PMMF c BREM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Prime Money Market ETF (PMMF) и iShares Emerging Markets Bond Active ETF (BREM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMMF | BREM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 34.77 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 159.45 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1,433.74 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMMF и BREM
Максимальная просадка PMMF за все время составила -0.13%, что меньше максимальной просадки BREM в -4.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMMF и BREM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMMF | BREM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.13% | -4.54% | +4.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.58% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -0.63% | +0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMMF и BREM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMMF | BREM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.13% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20% | 5.61% | -5.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.35% | 5.61% | -5.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.35% | 5.61% | -5.26% |
Сравнение комиссий PMMF и BREM
PMMF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BREM в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMMF и BREM
Дивидендная доходность PMMF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности BREM в 3.89%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BREM iShares Emerging Markets Bond Active ETF | 3.89% | 1.19% |
PMMF iShares Prime Money Market ETF | 3.96% | 3.59% |
Часто задаваемые вопросы
PMMF and BREM have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMMF is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMMF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for BREM.
PMMF has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 3.89% for BREM.
PMMF is categorized as Money Market, while BREM is Emerging Markets Bonds. Their fees differ too: 0.20% for PMMF and 0.50% for BREM.
Подберите оптимальное распределение для PMMF и BREM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор