PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMMF с BLCV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMMF с BLCV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Prime Money Market ETF (PMMF) и Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV).

PMMF и BLCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PMMF - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2025 г.. BLCV - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 19 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PMMF и BLCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Prime Money Market ETF (PMMF) и Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMMF и BLCV

2026 (YTD)2025
PMMF
iShares Prime Money Market ETF		0.88%3.85%
BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF		-2.42%14.69%

Доходность по периодам

С начала года, PMMF показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у BLCV с доходностью -2.42%.

PMMF

1 день
0.02%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.88%
1 год
4.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BLCV

1 день
0.51%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-2.42%
6 месяцев
1.87%
1 год
13.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Prime Money Market ETF

Blackrock Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с PMMF:
PMMF с SGVTPMMF с SWVXXPMMF с SPAXXPMMF с SGOVPMMF с AGGPMMF с GMMFPMMF с MMKT
Часто сравнивают с BLCV:
BLCV с VOOBLCV с SEIVBLCV с VFV.TOBLCV с VTVBLCV с SPYBLCV с GARPBLCV с IWB

Сравнение комиссий PMMF и BLCV

PMMF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BLCV в 0.55%.

BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF
PMMF
iShares Prime Money Market ETF

Доходность на риск

PMMF vs. BLCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMMF
Ранг доходности на риск PMMF: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMMF: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMMF: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMMF: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMMF: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMMF: 100100
Ранг коэф-та Мартина
BLCV
Ранг доходности на риск BLCV: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCV: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCV: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCV: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCV: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMMF c BLCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Prime Money Market ETF (PMMF) и Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMMFBLCVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

13.41

0.87

+12.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

25.32

1.29

+24.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

11.73

1.18

+10.55

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

31.58

1.20

+30.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

380.28

4.59

+375.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMMF vs. BLCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMMF на текущий момент составляет 13.41, что выше коэффициента Шарпа BLCV равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMMF и BLCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMMFBLCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.41

0.87

+12.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

11.54

1.25

+10.28

Корреляция

Корреляция между PMMF и BLCV составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMMF и BLCV

Дивидендная доходность PMMF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности BLCV в 1.39%

TTM202520242023
PMMF
iShares Prime Money Market ETF		3.88%3.59%0.00%0.00%
BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF		1.39%1.37%1.63%1.02%

Просадки

Сравнение просадок PMMF и BLCV

Максимальная просадка PMMF за все время составила -0.13%, что меньше максимальной просадки BLCV в -13.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMMF и BLCV.

Загрузка...

Показатели просадок

PMMFBLCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.13%

-13.44%

+13.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.13%

-11.18%

+11.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.34%

+7.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-2.07%

+2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

2.91%

-2.90%

Волатильность

Сравнение волатильности PMMF и BLCV

Текущая волатильность для iShares Prime Money Market ETF (PMMF) составляет 0.05%, в то время как у Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что PMMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PMMFBLCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.05%

4.69%

-4.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.13%

8.73%

-8.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31%

15.50%

-15.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.36%

12.81%

-12.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.36%

12.81%

-12.45%