PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMLP.L с ESGP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMLP.L с ESGP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PMLP.L (HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF) and ESGP.L (HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF) are both exchange-traded funds - PMLP.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while ESGP.L is a Precious Metals fund tracking the EMIX Global Mining Global Gold TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, PMLP.L returned 21.97%/yr vs 33.61%/yr for ESGP.L. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. PMLP.L charges 0.40%/yr vs 0.60%/yr for ESGP.L.

Доходность

Сравнение доходности PMLP.L и ESGP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L) и HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMLP.L показывает доходность 25.60%, что значительно выше, чем у ESGP.L с доходностью 2.21%.

PMLP.L

1 день
-0.87%
1 месяц
3.39%
С начала года
25.60%
6 месяцев
22.45%
1 год
29.11%
3 года*
21.97%
5 лет*
19.66%
10 лет*
—

ESGP.L

1 день
0.62%
1 месяц
-4.72%
С начала года
2.21%
6 месяцев
6.19%
1 год
58.31%
3 года*
33.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMLP.L и ESGP.L

2026 (YTD)20252024202320222021
PMLP.L
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF		25.60%-1.40%35.81%7.61%35.33%-2.50%
ESGP.L
HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF		2.21%136.71%3.17%-0.39%2.14%-3.44%

Correlation

The correlation between PMLP.L and ESGP.L is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г.

0.15

The correlation between PMLP.L and ESGP.L shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PMLP.L и ESGP.L

Секторы
PMLP.L
ESGP.L

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

PMLP.L
100.0%
ESGP.L

-

Сырьевые материалы

PMLP.L

-

ESGP.L
100.0%

Коммуникационные услуги

PMLP.L

-

ESGP.L

-

Потребительский циклический сектор

PMLP.L

-

ESGP.L

-

Потребительский защитный сектор

PMLP.L

-

ESGP.L

-

Финансовые услуги

PMLP.L

-

ESGP.L

-

Здравоохранение

PMLP.L

-

ESGP.L

-

Промышленность

PMLP.L

-

ESGP.L

-

Недвижимость

PMLP.L

-

ESGP.L

-

Технологии

PMLP.L

-

ESGP.L

-

Коммунальные услуги

PMLP.L

-

ESGP.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF

HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF

Часто сравнивают с PMLP.L:
PMLP.L с AMLPPMLP.L с ANRJ.LPMLP.L с XLUP.LPMLP.L с PAVEPMLP.L с MLPAPMLP.L с FUQA.LPMLP.L с VYM
Часто сравнивают с ESGP.L:
ESGP.L с GBSP.LESGP.L с ABX.TOESGP.L с SGLN.LESGP.L с SGLP.LESGP.L с FRES.LESGP.L с SLVI.LESGP.L с SPAP.L

Доходность на риск

PMLP.L vs. ESGP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMLP.L
Ранг доходности на риск PMLP.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMLP.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMLP.L: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMLP.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMLP.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMLP.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
ESGP.L
Ранг доходности на риск ESGP.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGP.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGP.L: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGP.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGP.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGP.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMLP.L c ESGP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L) и HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMLP.LESGP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.53

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
1.97

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

2.18

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.47

5.45

+2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMLP.L vs. ESGP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMLP.L на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESGP.L равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMLP.L и ESGP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMLP.LESGP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.53

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.60

+0.66

Просадки

Сравнение просадок PMLP.L и ESGP.L

Максимальная просадка PMLP.L за все время составила -20.50%, что меньше максимальной просадки ESGP.L в -36.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMLP.L и ESGP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMLP.LESGP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.50%

-36.54%

+16.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.82%

-28.67%

+17.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.50%

-28.67%

+8.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.14%

-24.33%

+19.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-13.50%

+7.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

11.48%

-7.73%

Волатильность

Сравнение волатильности PMLP.L и ESGP.L

Текущая волатильность для HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L) составляет 7.43%, в то время как у HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.L) волатильность равна 15.32%. Это указывает на то, что PMLP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMLP.LESGP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.43%

15.32%

-7.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.51%

32.59%

-17.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.86%

40.84%

-21.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.86%

33.19%

-13.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.34%

33.19%

-11.85%

Сравнение комиссий PMLP.L и ESGP.L

PMLP.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ESGP.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMLP.L и ESGP.L

Дивидендная доходность PMLP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, тогда как ESGP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
ESGP.L
HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PMLP.L
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF		2.77%3.31%3.37%6.48%6.12%6.57%4.17%

Часто задаваемые вопросы

PMLP.L and ESGP.L have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PMLP.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PMLP.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for ESGP.L.

PMLP.L is categorized as Energy Equities, while ESGP.L is Precious Metals. PMLP.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while ESGP.L tracks EMIX Global Mining Global Gold TR USD. Their fees differ too: 0.40% for PMLP.L and 0.60% for ESGP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMLP.L и ESGP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор