Сравнение PMJN с RSP
PMJN (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June) and RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - PMJN is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM, while RSP is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. PMJN is actively managed, while RSP is passively managed. Over the past year, PMJN returned 6.52% vs 19.50% for RSP. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PMJN charges 0.50%/yr vs 0.20%/yr for RSP.
Доходность
Сравнение доходности PMJN и RSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMJN показывает доходность 2.33%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью 9.70%.
PMJN
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 2.88%
- 1 год
- 6.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSP
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 3.77%
- С начала года
- 9.70%
- 6 месяцев
- 10.18%
- 1 год
- 19.50%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 8.33%
- 10 лет*
- 11.86%
Сравнение доходности по годам PMJN и RSP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMJN PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June | 2.33% | 4.21% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 9.70% | 9.84% |
Correlation
The correlation between PMJN and RSP is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2025 г. | 0.71 |
The correlation between PMJN and RSP has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMJN vs. RSP — Ранг доходности на риск
PMJN
RSP
Сравнение PMJN c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June (PMJN) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMJN | RSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.97 | 1.30 | +0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.69 | 2.49 | +3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.72 | 9.48 | +28.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMJN | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.75 | 1.70 | +2.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.81 | 0.57 | +3.25 |
Просадки
Сравнение просадок PMJN и RSP
Максимальная просадка PMJN за все время составила -1.15%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMJN и RSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMJN | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.15% | -59.92% | +58.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.15% | -7.85% | +6.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.38% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -6.65% | +6.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | 2.06% | -1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMJN и RSP
Текущая волатильность для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June (PMJN) составляет 0.19%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) волатильность равна 2.56%. Это указывает на то, что PMJN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMJN | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.19% | 2.56% | -2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.42% | 8.29% | -6.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75% | 11.56% | -9.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.75% | 16.18% | -14.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.75% | 18.35% | -16.60% |
Сравнение комиссий PMJN и RSP
PMJN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMJN и RSP
PMJN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMJN PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.49% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |
Часто задаваемые вопросы
PMJN and RSP have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RSP has higher volatility (2.56%) compared to PMJN (0.19%). In terms of maximum drawdown, PMJN dropped -1.15% vs RSP's -59.92%.
On 1-year performance, RSP leads with 19.50% vs 6.52% for PMJN. On fees, RSP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, PMJN has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RSP has performed better with a 19.50% return vs 6.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RSP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for PMJN.
RSP has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.00% for PMJN.
PMJN is categorized as Defined Outcome, while RSP is S&P 500. They also come from different issuers: PGIM and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for PMJN and 0.20% for RSP.
PMJN currently has the higher Sharpe Ratio (3.75 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PMJN и RSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор