PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMJN с PSDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMJN с PSDM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PMJN (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June) and PSDM (PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF) are both exchange-traded funds - PMJN is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM, while PSDM is a Multisector Bonds fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. Over the past year, PMJN returned 5.61% vs 4.69% for PSDM. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. PMJN charges 0.50%/yr vs 0.40%/yr for PSDM.

Доходность

Сравнение доходности PMJN и PSDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June (PMJN) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMJN показывает доходность 1.84%, что значительно выше, чем у PSDM с доходностью 1.23%.

PMJN

1 день
-0.23%
1 месяц
-0.45%
С начала года
1.84%
6 месяцев
1.88%
1 год
5.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSDM

1 день
0.07%
1 месяц
0.14%
С начала года
1.23%
6 месяцев
1.48%
1 год
4.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMJN и PSDM

2026 (YTD)2025
PMJN
PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June		1.84%4.26%
PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF		1.23%3.83%

Correlation

The correlation between PMJN and PSDM is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2025 г.

0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June

PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF

Часто сравнивают с PMJN:
PMJN с APXMPMJN с DECUPMJN с CPSPPMJN с QMFEPMJN с CBXAPMJN с PMMYPMJN с CBTA
Часто сравнивают с PSDM:
PSDM с MINTPSDM с BOXAPSDM с JPIEPSDM с FLDRPSDM с BINCPSDM с DCREPSDM с BNDX

Доходность на риск

PMJN vs. PSDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMJN
Ранг доходности на риск PMJN: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMJN: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMJN: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMJN: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMJN: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMJN: 9595
Ранг коэф-та Мартина
PSDM
Ранг доходности на риск PSDM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSDM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSDM: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSDM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSDM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSDM: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMJN c PSDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June (PMJN) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PMJNPSDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.94
2.64

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.57
4.37

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.71

1.57

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.90

3.95

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.74

17.65

+10.09

PMJN vs. PSDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMJN на текущий момент составляет 2.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSDM равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMJN и PSDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PMJN и PSDM

Максимальная просадка PMJN за все время составила -1.15%, примерно равная максимальной просадке PSDM в -1.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMJN и PSDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMJNPSDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.15%

-1.19%

+0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.15%

-1.19%

+0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-0.25%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.09%

-0.17%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

0.27%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PMJN и PSDM

PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June (PMJN) имеет более высокую волатильность в 0.88% по сравнению с PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что PMJN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMJNPSDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.88%

0.56%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.65%

1.34%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93%

1.78%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.90%

2.01%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.90%

2.01%

-0.11%

Сравнение комиссий PMJN и PSDM

PMJN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PSDM в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMJN и PSDM

PMJN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSDM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%.

ПозицияTTM202520242023
PMJN
PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%
PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF		4.85%4.57%5.17%2.91%

Часто задаваемые вопросы

PMJN and PSDM have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PMJN has higher volatility (0.88%) compared to PSDM (0.56%). In terms of maximum drawdown, PMJN dropped -1.15% vs PSDM's -1.19%.

On 1-year performance, PMJN leads with 5.61% vs 4.69% for PSDM. On fees, PSDM is cheaper at 0.40% per year. On volatility, PSDM has been the lower-risk option at 0.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PMJN has performed better with a 5.61% return vs 4.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSDM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for PMJN.

PSDM has the higher dividend yield at 4.85%, compared with 0.00% for PMJN.

PMJN is categorized as Defined Outcome, while PSDM is Multisector Bonds. Their fees differ too: 0.50% for PMJN and 0.40% for PSDM.

PMJN currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 2.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMJN и PSDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор