Сравнение PMJN с PJFV
PMJN (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June) and PJFV (PGIM Jennison Focused Value ETF) are both exchange-traded funds - PMJN is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM, while PJFV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. Over the past year, PMJN returned 5.78% vs 35.19% for PJFV. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PMJN charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for PJFV.
Доходность
Сравнение доходности PMJN и PJFV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMJN показывает доходность 3.14%, что значительно ниже, чем у PJFV с доходностью 22.66%.
PMJN
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.77%
- 6 месяцев
- 2.69%
- С начала года
- 3.14%
- 1 год
- 5.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.37%
PJFV
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 2.59%
- 6 месяцев
- 16.90%
- С начала года
- 22.66%
- 1 год
- 35.19%
- 3 года*
- 24.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 22.14%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.95M | $1.88M | $1.60M | |
| $45.37K | $114.57K | $178.21K |
Сравнение доходности по годам PMJN и PJFV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMJN PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June | 3.14% | 4.26% |
PJFV PGIM Jennison Focused Value ETF | 22.66% | 18.47% |
Correlation
The correlation between PMJN and PJFV is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2025 г. | 0.72 |
The correlation between PMJN and PJFV has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMJN vs. PJFV — Ранг доходности на риск
PMJN
PJFV
Сравнение PMJN c PJFV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June (PMJN) и PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMJN | PJFV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.48 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.05 | 4.83 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.81 | 20.45 | +4.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMJN и PJFV
Максимальная просадка PMJN за все время составила -1.15%, что меньше максимальной просадки PJFV в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMJN и PJFV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMJN | PJFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.15% | -18.15% | +17.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.15% | -7.31% | +6.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.44% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.11% | -2.06% | +1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 1.73% | -1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMJN и PJFV
Текущая волатильность для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June (PMJN) составляет 0.77%, в то время как у PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что PMJN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMJN | PJFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | 3.94% | -3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.84% | 10.66% | -8.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07% | 13.07% | -11.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.98% | 14.13% | -12.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.98% | 14.13% | -12.15% |
Сравнение комиссий PMJN и PJFV
PMJN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PJFV в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMJN и PJFV
PMJN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PJFV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PJFV PGIM Jennison Focused Value ETF | 0.56% | 0.68% | 1.31% | 1.20% | 0.12% |
PMJN PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PMJN and PJFV have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PJFV has higher volatility (3.94%) compared to PMJN (0.77%). In terms of maximum drawdown, PMJN dropped -1.15% vs PJFV's -18.15%.
On 1-year performance, PJFV leads with 35.19% vs 5.78% for PMJN. On fees, PMJN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PMJN has been the lower-risk option at 0.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PJFV has performed better with a 35.19% return vs 5.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PMJN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for PJFV.
PJFV has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.00% for PMJN.
PMJN is categorized as Defined Outcome, while PJFV is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.50% for PMJN and 0.75% for PJFV.
PMJN currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 2.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PMJN и PJFV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор