Сравнение PMJL с PMFB
PMJL (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July) and PMFB (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February) are both Defined Outcome funds from PGIM. Both are actively managed. Over the past year, PMJL returned 6.67% vs 6.94% for PMFB. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PMJL и PMFB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMJL показывает доходность 3.17%, что значительно выше, чем у PMFB с доходностью 2.67%.
PMJL
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.54%
- 6 месяцев
- 3.17%
- С начала года
- 3.17%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMFB
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 2.67%
- С начала года
- 2.67%
- 1 год
- 6.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMJL и PMFB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMJL PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July | 3.17% | 3.17% |
PMFB PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February | 2.67% | 4.11% |
Correlation
The correlation between PMJL and PMFB is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.79 |
The correlation between PMJL and PMFB has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMJL vs. PMFB — Ранг доходности на риск
PMJL
PMFB
Сравнение PMJL c PMFB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July (PMJL) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February (PMFB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMJL | PMFB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.79 | 1.73 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.50 | 5.19 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.98 | 26.21 | +1.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMJL и PMFB
Максимальная просадка PMJL за все время составила -1.49%, что меньше максимальной просадки PMFB в -2.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMJL и PMFB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMJL | PMFB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.49% | -2.94% | +1.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.49% | -1.34% | -0.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.11% | -0.36% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 0.27% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMJL и PMFB
Текущая волатильность для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July (PMJL) составляет 0.30%, в то время как у PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February (PMFB) волатильность равна 0.65%. Это указывает на то, что PMJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMFB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMJL | PMFB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.30% | 0.65% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.60% | 1.54% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01% | 2.09% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.01% | 2.74% | -0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.01% | 2.74% | -0.73% |
Сравнение комиссий PMJL и PMFB
И PMJL, и PMFB имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMJL и PMFB
Ни PMJL, ни PMFB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PMJL and PMFB have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PMFB has higher volatility (0.65%) compared to PMJL (0.30%). In terms of maximum drawdown, PMJL dropped -1.49% vs PMFB's -2.94%.
On 1-year performance, PMFB leads with 6.94% vs 6.67% for PMJL. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, PMJL has been the lower-risk option at 0.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PMFB has performed better with a 6.94% return vs 6.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PMJL and PMFB have the same expense ratio: 0.50% per year.
PMJL and PMFB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
PMJL currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs 3.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PMJL и PMFB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор