PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMJL с PMFB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMJL с PMFB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PMJL (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July) and PMFB (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February) are both Defined Outcome funds from PGIM. Both are actively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PMJL и PMFB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July (PMJL) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February (PMFB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PMJL показывает доходность 2.67%, а PMFB немного ниже – 2.64%.

PMJL

1 день
0.04%
1 месяц
0.55%
С начала года
2.67%
6 месяцев
3.17%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PMFB

1 день
0.07%
1 месяц
0.72%
С начала года
2.64%
6 месяцев
3.30%
1 год
8.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMJL и PMFB

2026 (YTD)2025
PMJL
PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July		2.67%3.39%
PMFB
PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February		2.64%4.15%

Correlation

The correlation between PMJL and PMFB is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г.

0.85

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July

PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February

Часто сравнивают с PMJL:
PMJL с CBOYPMJL с FHDGPMJL с TSEPPMJL с CBOAPMJL с RSJNPMJL с PBAUPMJL с QMFE
Часто сравнивают с PMFB:
PMFB с KFEBPMFB с CPSPPMFB с PQAPPMFB с PMAPPMFB с VOOPMFB с JAJLPMFB с TMAR

Доходность на риск

PMJL vs. PMFB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMJL
PMFB
Ранг доходности на риск PMFB: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMFB: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMFB: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMFB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMFB: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMFB: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMJL c PMFB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July (PMJL) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February (PMFB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PMJL vs. PMFB - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMJLPMFBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.25

2.45

+0.80

Просадки

Сравнение просадок PMJL и PMFB

Максимальная просадка PMJL за все время составила -1.49%, что меньше максимальной просадки PMFB в -2.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMJL и PMFB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMJLPMFBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.49%

-2.94%

+1.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-1.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.12%

-0.37%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.26%

—

Волатильность

Сравнение волатильности PMJL и PMFB

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMJLPMFBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.35%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

1.43%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06%

2.11%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.06%

2.76%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.06%

2.76%

-0.70%

Сравнение комиссий PMJL и PMFB

И PMJL, и PMFB имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMJL и PMFB

Ни PMJL, ни PMFB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

PMJL and PMFB have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PMJL and PMFB have the same expense ratio: 0.50% per year.

PMJL and PMFB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMJL и PMFB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор