Сравнение PMJL с CPNQ
PMJL (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July) and CPNQ (Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - December) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PMJL charges 0.50%/yr vs 0.69%/yr for CPNQ.
Доходность
Сравнение доходности PMJL и CPNQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMJL показывает доходность 2.67%, что значительно ниже, чем у CPNQ с доходностью 3.05%.
PMJL
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 2.67%
- 6 месяцев
- 3.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPNQ
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 3.05%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 8.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMJL и CPNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMJL PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July | 2.67% | 3.39% |
CPNQ Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - December | 3.05% | 4.37% |
Correlation
The correlation between PMJL and CPNQ is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMJL vs. CPNQ — Ранг доходности на риск
PMJL
CPNQ
Сравнение PMJL c CPNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July (PMJL) и Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - December (CPNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMJL | CPNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.25 | 2.22 | +1.03 |
Просадки
Сравнение просадок PMJL и CPNQ
Максимальная просадка PMJL за все время составила -1.49%, что меньше максимальной просадки CPNQ в -3.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMJL и CPNQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMJL | CPNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.49% | -3.52% | +2.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.11% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.12% | -0.42% | +0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMJL и CPNQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMJL | CPNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06% | 2.64% | -0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.06% | 3.36% | -1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.06% | 3.36% | -1.30% |
Сравнение комиссий PMJL и CPNQ
PMJL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CPNQ в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMJL и CPNQ
Ни PMJL, ни CPNQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PMJL and CPNQ have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMJL is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMJL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for CPNQ.
PMJL and CPNQ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: PGIM and Calamos. Their fees differ too: 0.50% for PMJL and 0.69% for CPNQ.
Подберите оптимальное распределение для PMJL и CPNQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор