Сравнение PMJA с QB
PMJA (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January) and QB (ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. PMJA is actively managed, while QB is passively managed. Over the past year, PMJA returned 6.74% vs 22.02% for QB. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PMJA charges 0.50%/yr vs 0.58%/yr for QB.
Доходность
Сравнение доходности PMJA и QB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMJA показывает доходность 3.36%, что значительно ниже, чем у QB с доходностью 15.42%.
PMJA
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.73%
- 6 месяцев
- 3.15%
- С начала года
- 3.36%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.40%
QB
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 3.10%
- 6 месяцев
- 15.23%
- С начала года
- 15.42%
- 1 год
- 22.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.58K | $1.85K | $2.94K | |
| $54.45K | $33.29K | $150.60K |
Сравнение доходности по годам PMJA и QB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMJA PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January | 3.36% | 4.44% |
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 15.42% | 6.10% |
Correlation
The correlation between PMJA and QB is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.70 |
The correlation between PMJA and QB has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMJA vs. QB — Ранг доходности на риск
PMJA
QB
Сравнение PMJA c QB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January (PMJA) и ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMJA | QB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.75 | 1.73 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.66 | 6.36 | -1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.03 | 30.54 | -7.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMJA и QB
Максимальная просадка PMJA за все время составила -2.98%, что меньше максимальной просадки QB в -3.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMJA и QB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMJA | QB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.98% | -3.47% | +0.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.45% | -3.47% | +2.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.16% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.31% | -0.41% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 0.72% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMJA и QB
Текущая волатильность для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January (PMJA) составляет 0.50%, в то время как у ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB) волатильность равна 2.36%. Это указывает на то, что PMJA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMJA | QB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.50% | 2.36% | -1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.52% | 6.10% | -4.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00% | 7.27% | -5.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.76% | 7.04% | -4.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.76% | 7.04% | -4.28% |
Сравнение комиссий PMJA и QB
PMJA берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии QB в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMJA и QB
PMJA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PMJA PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January | 0.00% | 0.00% |
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 0.75% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
PMJA and QB have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QB has higher volatility (2.36%) compared to PMJA (0.50%). In terms of maximum drawdown, PMJA dropped -2.98% vs QB's -3.47%.
On 1-year performance, QB leads with 22.02% vs 6.74% for PMJA. On fees, PMJA is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PMJA has been the lower-risk option at 0.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QB has performed better with a 22.02% return vs 6.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PMJA is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.58% for QB.
QB has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.00% for PMJA.
They also come from different issuers: PGIM and ProShares. Their fees differ too: 0.50% for PMJA and 0.58% for QB.
PMJA currently has the higher Sharpe Ratio (3.39 vs 3.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PMJA и QB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор